Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

2. Покупатель (потребитель), олицетворяющий общество, которое создает социальную систему S2.

Пусть в число покупателей включаются домашние хозяйства страны, а в число продавцов – бизнес страны, т. е. рассматривается экономика страны на уровне простейшей модели.

Положим, бизнес, олицетворяющий экономическую систему, на производство товаров и услуг вложил количественно S1 долларов. Положим, на рынке бизнес продал эти товары и услуги домашним хозяйствам за S2. Если S2 > S1, то экономика выиграла, а домашние хозяйства проиграли.

Проблема:

1) большой проигрыш домашних хозяйств – это проигрыш социальной системы;

2) большой проигрыш бизнеса – это проигрыш экономической системы.

Существует область, выход из которой создает критическую ситуацию либо экономике, либо социальной системе.

В первом случае происходит катастрофа в виде неустойчивости экономики, ее деструктуризации; во втором случае – катастрофа в виде неустойчивости (разорение общества) социальной системы, ее деструктуризации.

При этом необходимо:

1) увеличивать S1 в экономике;

2) увеличивать S2 в домашних хозяйствах;

3) ограничивать ΔS1 – потери в экономике;

4) ограничивать ΔS2 – потери домашних хозяйств.

Имеет место противостояние экономики (бизнеса) и домашних хозяйств. Экономика стремится увеличить S1, а домашние хозяйства – уменьшить S2.

Возможен иной подход к оценке рисков, основанный на анализе энергетическо-информационного или энергетического потенциала рыночной социально-экономической системы.

Рассмотрим качественную модель рисков рыночной социально-экономической системы, обладающей потенциалом θ = (E, J), где Е = Е(t) – энергетический (материальный) потенциал системы; J = J(t) – информационный (интеллектуальный) потенциал системы (бизнесменов).

Возможные варианты критической или катастрофической ситуации.

1. Внешние факторы риска отбирают Е у системы, энергия падает, процесс поддержания J на уровне целеполагания, целедостижения, целереализации и т. д. нарушается, ускоряя падение Е, затем оставшийся потенциал превращается в массу m.

2. Внутренние факторы риска разрушают интеллектуальный потенциал, который обусловливает падение J, а затем энергетика Е разрушается, превращаясь в массу m.

3. Система по причине потери (Е, J) покидает область Ωдоп, выходит в Ωкр, и происходит самоуничтожение.

Рассмотрим факторы риска бизнеса России, созданные системами с различным интеллектуальным потенциалом. Структура системы включает:

– незаконно полученный – α1;

– законно создаваемый – α2;

– мафиозный – α3;

– человеческий (бюрократии) – α4.

Самый слабый, малый по численности – α2. Он наиболее беззащитный перед мафией и чиновническими организациями. Первым дана власть от власти в виде законов, которые не нужно извращать, чтобы задушить любого, кто не хочет платить. Третьи сами возникли на почве теневой власти. В отличие от власти, теневая власть создает свои законы.

Стимулом α3, α4 был, есть и будет α1 – официальный, незаконный передел государственной собственности. Пока будет жить α1, будут жить α3, α4 и умирать α2. Все законы игнорируются структурами из α1, α3, α4, а для α2 они извращаются. Бизнес α4 реализован в различной форме, но наиболее распространен в виде взятки, также в различной форме.

1.5. Вероятностные показатели риска и безопасности

Есть рынок, представляющий интересы общества как покупателей товаров. Есть возможности покупателей в виде их финансового потенциала хдоп.

Пусть экономика выпустила товаров общей стоимостью x(t). При этом должно быть x ≤ xдоп.

Пусть экономика затратила на производство товаров средств в размере хпр. Пусть на рынке удалось реализовать товар на сумму хф. При этом имеет место Δх = хф – хпр. Величина Δх > 0 характеризует прибыль экономики, а также потери общества. Эта величина должна быть ограничена. В рыночной экономике происходит самоограничение этой величины. Работает человеческий фактор. Однако существуют ситуации, когда эти ограничения снимаются, тогда либо растет безработица, либо растет перепроизводство (хпр > хдоп).

Как правило, на рынке есть статистический оценщик. Как только цена на какой-то товар растет, появляется фирма, которая выпускает этот товар в большем количестве. Здесь имеет место человеческий фактор в лице предпринимателей.

В результате мы получили качественную модель, обосновывающую минимально допустимые х(1)доп и максимально допустимые х(2)доп рыночные цены товаров и услуг.

Рис. 1.18

На рис. 1.18 показаны:

х(1)доп – минимально допустимая цена товаров и услуг для бизнеса (продавца);

х(2)доп – максимально допустимая цена товаров и услуг для общества (покупателя).

При этом х(1)доп регулирует (задает область) эволюцию экономики при х > х(1)доп или инволюцию экономики при х < х(1)доп; х(2)доп по величине регулирует показатель жизни: если цена товара х > х(2)доп – нищета; если х < х(2)доп, когда часть средств от х(2)доп остается, реализуется благосостояние при существующей рыночной цене труда.

При этом под рыночной экономикой подразумевается та, в которой:

1) цена товара определяется балансом спроса и предложения;

2) средства производства принадлежат m частным владельцам, доходы которых от продажи товаров включают: личные нужды (α1); производственные издержки (α2); зарплату n трудящихся;

3) государство не владеет средствами производства;

4) спрос задается сверткой или суммой принципиально различных функций: F1 – товары и услуги первой необходимости; F2 – товары долговременного пользования; F3 – элитные товары;

5) производственные издержки обусловлены зарплатой;

6) количество денег М фиксировано: М = nUn + mUm, где m + n = N; Um, Un – количество денег у владельца и трудящегося соответственно.

Качественная модель экономического кризиса включает следующие этапы: спрос увеличивается, увеличиваются темпы работы экономической системы, увеличивается создаваемый ею энергетический потенциал Е; когда энергия Е достигает Emax = Eкр, система переходит в Екр и начинает работать на самоуничтожение.

Рыночные риски.

Основной процесс, определяющий опасные и безопасные состояния рынка, – это рыночная цена x(t). Управление рыночной экономикой осуществляется путем управления рыночной ценой, которая должна быть в области допустимых Ωдоп или безопасных значений для экономики.

С целью управления осуществляется контроль значения x(t):

x = x(t),

его фактического значения

xф (t) = хном + Δx(t).

Измеренное значение хизм получают согласно формуле:

хизм = хф (t) + δx(t),

где Δx(t) – отклонение хф относительно среднего, обозначенного выше как хном; δх – погрешность измерения.

Области допустимых состояний

Рассмотрим несколько моделей процесса контроля индикаторов состояния рыночной системы или рынка, например рыночной цены, имеющих одностороннее (сверху, снизу) и двустороннее ограничения в случае, когда х = х1 и х = (х1, х2), т. е. одномерный и двумерный соответственно.