Управление рисками банковских систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Саморазвитие международной макросистемы возможно, если выполнены два условия:

1) необходимое – структура системы создана согласно принципу минимального риска [11];

2) достаточное – подсистемы структуры наполнены людьми, профессионально-нравственные качества которых находятся в области допустимых значений.

При этом на структурно-функциональном уровне мировой социально-экономической системы в монографии выделены:

1) экономическая система, реализующая стратегическое управление культуры;

2) банковская система, реализующая тактическое управление;

3) денежная система, реализующая оперативное управление;

4) система контроля, реализующая оценку эффективности и безопасности управлений.

До тех пор пока не будет создана Международная социально-экономическая система, удовлетворяющая необходимым и достаточным условиям, деньги будут править всем, а профессионально-нравственные люди будут не востребованы и, не исключено, будут уничтожаться, т. е. будет реализовано самоуничтожение мировой экономической системы.

Необходимость создания международной социально-экономической системы обусловлена особенностями интеллектуального потенциала отдельных этносов, обусловливающими способность различных этнических формирований создавать и производить то, что не могут другие этнические группы.

Сложность функционирования международной социально-экономической системы обусловила создавать систему управления эффективностью (прибылью) и систему предотвращения потерь (рисков). Процессы получения прибыли и потерь взаимосвязаны. Однако потери (риски) разнообразны, отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, следовательно, на способы анализа рисков, методов их описания и формирования управления для их компенсации.

В монографии автор ограничивается рассмотрением банковских систем, включая мировые и страновые, т. е. отдельных стран. В работе рассматриваются проблемы контроля, анализа и управления рисками банковских макросистем с целью разработки теоретических основ их структурно-функционального синтеза и анализа.

Только в единении поэтапного применения структурно-функционального синтеза, а затем структурно-функционального анализа, в совокупности реализующих математическое моделирование подобных систем, можно быть уверенными в достоверности реализации принципа саморазвития для международной социально-экономической системы.

Таким образом, принцип саморазвития включает необходимое и достаточное условия, реализация которых на прикладном уровне предполагает применение структурно-функционального анализа и синтеза. При этом мы создаем необходимую структуру системы, а также путем анализа формируем функциональные свойства подсистем синтезированной структуры.

Чтобы строить управление, которое предотвращает кризис (риск), я должен знать:

1) допустимое (максимальное или минимальное) значение контролируемого и ограничиваемого процесса, порожденного банковской системой;

2) текущее, так, например, измеренное значение;

3) текущее и допустимое значения, что позволяет формировать управление, предотвращая выход в опасную (критическую) область параметра (процесса).

Важность процесса, рассматриваемого в монографии, обусловлена регулярными мировыми кризисами в мировой финансовой системе под влиянием мировой банковской системы.

Один из финансовых кризисов охватил финансовые системы Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Южной Кореи и других стран, где создан Конфуцианский капитализм. Основные факторы риска включали: ухудшение торгового баланса; разрыв между торговым балансом и балансом движения капитала.

Нестабильность международной финансовой системы возникла под влиянием интеллектуальных ошибок как отдельных личностей из руководства международного валютного фонда, так и мировой социально-экономической системы.

В работе приводится анализ системы Базель-2, ее целевого назначения, а также предложенных этой системой методов обеспечения устойчивости функционирования банковской системы. Согласно документам системы Базель-2 рассматривается проблема создания системы управления банковских рисков. Авторы базельских документов исходят из того, что банки одобряют или отклоняют заявку на кредит на основе внутреннего рейтинга заемщика, в то время как корпоративный заемщик, как правило, нуждается в банкире как в знатоке правил и условий кредитования.

Положения Базель-2 созданы на базе новых подходов к расчету достаточности капитала и создания банками информации о капитале и рисках. Эти подходы включают:

– корпоративное хранение данных, которые необходимы при оценке рисков;

– аналитические системы расчета и оценивания рисков, использующие собранную информацию;

– системы визуального представления итоговой информации и оформление отчетов, включающие OLAP-анализ.

При этом банк, вовлеченный в бизнес корпорации, и классифицированный в финансовых вопросах партнер способны обоснованно оценить риски кредитования, т. е. когда необходимо самосовершенствование в области рисков банкира и клиента и выработка методик, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество. Главным фактором реализации такого процесса является научно-обоснованное назначение процентов по кредиту [9].

Полученные результаты следует отнести к начальному этапу как нуждающиеся в дальнейшем развитии на уровне как структурно-функционального синтеза, так и структурно-функционального анализа, которые способны провести гуманитарии-экономисты и теоретики-экономисты соответственно.

Автор благодарен Савва Е.Б., оказавшей большую помощь на завершающем этапе работы над монографией.

Глава I. Кредитно-денежные системы. Структурно-функциональный синтез

Скажи мне, что ты читаешь,

и я скажу, кто ты:

Homo, Homo sapiens,

Homo sapiens faber.

В данной главе рассмотрим теоретические основы структурно-функционального синтеза кредитно-денежной макросистемы, включая международную систему и страновые. При этом кратко отметим, с чего начиналось структурное единство кредитно-денежной макросистемы, а также структурное единство таких систем, что обеспечивает структурную устойчивость макросистем и их саморазвитие.

Рассмотрим качественную модель реализации опасных и безопасных состояний кредитно-денежной системы, а также факторы риска, создаваемые как во внутренней, так и во внешней среде функционирования, обусловленные циклическими процессами эволюции и инволюции (кризисами).

Необходимость управления циклическими финансовыми рисками обусловлена потребностями рыночных социально-экономических систем для компенсации потерь как социальных, так и экономических систем.

На самом совершенном теоретико-прикладном уровне реализации управления рисками необходимо создание:

1) качественной модели (теории) кредитно-денежной системы силами экономистов-прикладников (так, например, гуманитариев), способных на макроуровне описать и обосновать процессы, создаваемые резкими скачкообразными изменениями, например, валютного курса γ и процентной ставки p (первый этап);

2) структурно-функционального синтеза системы на основе качественной модели системы, реализованной силами экономистов-аналитиков;

3) теоретических основ структурно-функционального анализа, включая создание математических моделей системы; программного продукта численного расчета экономистами-математиками на базе структурно-функциональной модели.

Также необходимо разработать численные процедуры расчета допустимых значений γ и p (в общем случае других параметров состояния экономики, банка), а также методы оценки численной величины риска, ее нормативной величины, путем раскрытия неопределенностей, например, в вероятностном или детерминированном пространствах математиками-экономистами, используя математические модели и программы их численной реализации.

1.1. Структурно-функциональный синтез международной экономической системы

Необходимым условием формирования (создания) международной экономической системы является интеллектуальная система человека, человечества. Необходимо участие в международной экономической системе, осознание возможности обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, негативных последствий самоизоляции.

Достаточным условием негативных последствий самоизоляции выступают инструменты реализации идеологической цели, включающие единую валюту, рыночные межстрановые отношения. При этом создаются глобальные рыночные системы, охватывающие большие территории, обеспечивающие экономический обмен в рамках мирового хозяйственного пространства.