Управление рисками банковских систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Появление первых банков

Развитие экономики требовало увеличения возможностей кредитования. Поэтому уже в 1754 г. было создано два банка – Государственный заемный банк для дворянства, призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и Банк при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов.

Однако эти банки достаточно быстро прекратили свою деятельность, столкнувшись с невозвратом основной части кредитов. Такая же участь постигла и торговые коммерческие банки Петербурга и Астрахани, созданные в 1764 г. для поощрения внешней торговли.

Наряду с банками в 1772 г. появляются специализированные кредитные учреждения, принимающие вклады до востребования и выдающие ссуды либо под залог ипотеки (сохранные кассы), либо под залог драгоценных металлов (ссудные кассы).

В 1775 г. появляются Приказы общественного призрения, формирующие капитал за счет приема вкладов и выдающие кратко-срочные кредиты под залог недвижимости.

Начиная с 1786 г., когда на базе Петербургского и Московского земельных банков для дворянства был учрежден Государственный земельный банк, появляются институты долгосрочного ипотечного кредитования. Среди них – Вспомогательный для дворянства банк (1797 г.), особенностью которого была выдача долгосрочных ипотечных ссуд не деньгами, а банковскими билетами с принудительным курсом. Они были обязательны к приему как частными лицами, так и казначейством по принудительной стоимости и приносили определенный годовой доход, принимая вклады и осуществляя жирорасчеты (бесплатные переводы – трансферты).

Среди активных операций этого банка выделялись выдача ссуд и учет простых и переводных векселей. При этом банку были предоставлены определенные привилегии, в частности, капитал и вклады не облагались налогами и не использовались для финансирования государственных расходов.

Государство сохраняло определенный контроль над банком путем назначения половины директоров и утверждало решения правления банка, касающиеся активных операций. Данный банк имел 12 отделений.

Открытие Государственного банка

В 50-е гг. XIX в. начали складываться предпосылки для расширения банковской системы. Ведь, по сути, имеющиеся банки были казенными учреждениями с присущими им ростовщическими чертами. Поэтому в 1859 г. были приняты решения, положившие начало новому этапу развития банковской системы. Ее реформа 1861 г. предполагала ликвидацию всех государственных кредитных учреждений и создание коммерческих банков.

Началом осуществления реформы стало упразднение в 1860 г. Заемного банка, дела которого были переданы в Петербургскую Сохранную казну. В этом же году был учрежден Государственный банк России. Одновременно с открытием Государственного банка начался процесс создания частных долгосрочных и краткосрочных кредитных учреждений.

Среди долгосрочных наиболее известными были Санкт-Петербургское городское кредитное общество, созданное на основе взаимного кредитования и солидарной ответственности для выдачи ссуд под залог городской недвижимости; Херсонский земский банк, созданный на базе принципа взаимного кредитования; Общество взаимного поземельного кредита (стало банкротом в 1890 г.).

В числе краткосрочных институтов можно назвать Санкт-Петербургское общество взаимного кредита и Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, который стал первым акционерным банком.

К 1872 г. банковская система России состояла из Государственного банка, первым управляющим которого был крупнейший предприниматель барон А.Л. Штиглиц, сын главы банкирского дома Л.И. Штиглица, общественных городских и земельных банков и частных банков долгосрочного и краткосрочного кредитования.

Развитие банковской системы до Первой мировой войны

На начало 80-х гг. XIX в. в России насчитывалось 44 акционерных банка (впервые появились в 1864 г.) с 49 филиалами, 83 общества взаимного кредита, 729 ссудо-сберегательных товарищества, 32 коммерческих банка, 232 городских общественных банка. Помимо этого появились банкирские конторы, торговые дома, меняльные лавки, которые осуществляли значительное количество чисто банковских операций и также привлекали средства клиентов для осуществления высокорисковых операций.

Широкое развитие банковской системы было прервано Первой мировой войной. Но уже к 1914 г. насчитывалось 600 кредитных учреждений и 1800 отделений банков, которые делились на государственные, общественные и частные. К государственным относились: Государственный банк, Комиссия погашения государственных долгов, Государственные сберегательные кассы (1834 г.), Государственный дворянский земельный банк (1885 г.) и Крестьянский поземельный банк (1881 г.).

К общественным и частным банкам относились: 50 акционерных коммерческих банков, 300 городских кредитных обществ и городских общественных банков, земские банки, общества взаимного поземельного кредита (1866 г.), 80 обществ взаимного краткосрочного кредита, 15 450 ссудо-сберегательных товариществ, 16 000 кредитных товариществ, сельские, волостные и станичные банки и кассы, 11 кредитных союзов, объединявших 558 товариществ и 4724 общественных крестьянских учреждения мелкого кредита [10].

Наиболее крупными банками были: Петербургский международный банк (1869 г.), Русский банк для внешней торговли (1871 г.), Петербургский учетный и ссудный банк (1869 г.), Петербургский частный коммерческий банк (1864 г.), Азовско-Донской коммерческий банк (1890 г.), Волжско-Камский банк (1870 г.) [10].

Со времени Первой мировой войны начался закат российской банковской системы, а в 1917 г. – полная ее реорганизация. Начался новый этап эволюции банковской системы России.

В 1917 г. после военного переворота была декларирована монополия на банковское дело, результатом чего стали национализация частных коммерческих банков и иных кредитных учреждений и их слияние с Государственным банком, переименованным в Народный банк РСФСР и переданным в ведение Наркомфина.

Развитие банковской системы после революции

В 1918 г. была запрещена деятельность иностранных банков. Развитие политики «военного коммунизма» привело к необходимости централизованного бюджетного финансирования, что повлекло за собой упразднение Народного банка и передачи его функций в 1920 г. Наркомфину.

Однако полного заката банковской системы не последовало, так как переход к НЭПу в 1921 г. потребовал ее восстановления. И уже в этом же году был вновь создан Государственный банк РСФСР, а в 1922 г. – банки потребительской кооперации и Промбанк.

В 1922–1924 гг. возник еще ряд банков и кредитных учреждений, и банковская система вновь стала многозвенной.

В 1924 г. был образован Внешторгбанк как акционерное общество. Его акционерами стали государство, кооперативные и общественные организации. Этот банк находился в ведении Государственного банка СССР и занимался кредитованием внешнеторговых операций и международными расчетами.

К 1925 г. в России существовали Государственный банк, Промбанк, Торгбанк (обслуживающий торговлю) и Сельхозбанк (кредитовавший сельское хозяйство). При этом выделялись как центральный, так и республиканские сельскохозяйственные банки, Центральный банк коммунального хозяйства (Цекомбанк), кооперативные банки (Всекомбанк).

Существовали также акционерные, отраслевые, региональные банки, прежде всего Дальневосточный, Среднеазиатский, Банк внешней торговли, общества взаимного кредита, общества сельскохозяйственного кредита, сберегательные кассы, кредитная кооперация.

Появление этих звеньев кредитной системы было обусловлено развитием мелкотоварного производства, нуждающегося в кредитовании. Поэтому система кооперативного кредитования обслуживала все виды кооперации, а также непосредственно крестьян и ремесленников. В то же время общества взаимного кредита стали паевыми объединениями ремесленников и частных предпринимателей, принимавшими вклады и предоставлявшими ссуды под контролем Наркомфина.

Целевое назначение каждого ранее названного банка не означало их жесткой специализации. Они старались привлечь клиентов из разных сфер народного хозяйства, что снижало их риск и придавало устойчивость.

Развитие синдикатов

Во второй половине 20-х гг. XX в. развитие синдикатов привело к сосредоточению у них всех банковских кредитов, выделяемых соответствующей отрасли, и распределению их между трестами. Такие синдикаты все больше брали на себя посреднические обязанности в кредите. Это дало толчок началу реорганизации банковской системы.

В 1927 г. было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О принципах построения кредитной системы», в соответствии с которым Государственный банк получил право на оперативное управление всей банковской системой, что ликвидировало право самостоятельности в проведении процентной политики банков. Данное постановление ликвидировало и специализацию банков. Очередным этапом реорганизации стало жесткое разграничение краткосрочного и долгосрочного кредитования. В 1928 г. Промбанк и Электробанк были объединены в единый Банк долгосрочных кредитов промышленности и электрохозяйства. Все краткосрочные кредиты должен был выдавать Госбанк в соответствии с квартальными планами.