Управление рисками банковских систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Коммерческие банки – это организации, самостоятельные в определении своих целей, в том числе: условий и сроков кредитования; величины процентных ставок; развития различных форм банковской деятельности; использования полученной прибыли; определения штатов и величины оплаты труда работников; выбора материально-технической базы для реализации деятельности.

Задачи второго этапа реформы банковской системы:

1) создание нового механизма денежно-кредитного регулирования, реализующего экономические методы воздействия на макроэкономические пропорции воспроизводства общественного продукта;

2) создание условий для направления финансовых ресурсов в те сферы и отрасли, где они обеспечивают максимальную прибыль.

Для реализации указанных задач были изменены статус Государственного банка и его роль в экономике страны. Он был выведен из подчинения правительству, и на его базе был создан Центральный банк России (ЦБ) на основе концепции, принятой в странах с рыночной экономикой. Центральный банк России – это главный банк государства, не зависящий от распределительных и исполнительных органов власти, самостоятельно реализующий свою финансовую деятельность.

Организационная двухуровневая система включала: I уровень – Центральный банк; II уровень – коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.

Функциональное назначение Центрального банка России:

1) регулирование денежного обращения;

2) обеспечение структурно-функциональной и денежно-кредитной устойчивости системы (тактические цели, подсистема 2, рис. 1.6);

3) проведение единой денежно-кредитной политики (стратегические цели, подсистема 1, рис. 1.6);

4) организация расчетов и кассового обслуживания (оперативные цели, подсистема 3, рис. 1.6);

5) защита интересов вкладчиков банков (целеконтроль, подсистема 4, рис. 1.6);

6) надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений (подсистема 4);

7) осуществление операций по внешнеэкономической деятельности (подсистема 3).

Во внешней среде (экономической) Центральный банк осуществляет:

1) денежно-кредитное регулирование экономики государства путем установления норм обязательного резервирования коммерческими банками своих привлеченных ресурсов;

2) уровни учетных ставок по кредитам коммерческим банкам;

3) проведение операций с ценными бумагами, формируя правила проведения этих операций;

4) рефинансирование коммерческих банков, предоставляя им краткосрочные кредиты.

Подсистема целереализации, или второй уровень банковской системы, включает:

1) систему коммерческих банков, обеспечивающих кредитно-расчетное обслуживание субъектов хозяйственной жизни;

2) систему социальных банков: ипотечные банки, занимающиеся кредитованием под залог земельных участков; инвестиционные банки, осуществляющие операции по выпуску и размещению корпоративных ценных бумаг;

3) систему муниципальных банков для исполнения местных бюджетов;

4) кредитную систему, которая включает: Внешэкономбанк по обслуживанию внешнего долга РФ; Банк реконструкции и развития для финансирования правительственных целевых программ общегосударственного и регионального характера для выдачи льготных кредитов;

5) союзы, ассоциации, консорциумы и иные объединения банков;

6) специальные финансово-кредитные организации, обслуживающие специфическую клиентуру в рамках одной-двух банковских операций: кредитные союзы и кооперативы; финансовые и трастовые компании; страховые компании; частные пенсионные фонды; ссудосберегательные ассоциации; инвестиционные фонды, ломбарды.

Все эти реорганизационные мероприятия были направлены на формирование кредитной системы, подобной той, которая создана в странах с рыночной экономикой.

Свои взаимоотношения в рамках единой денежно-кредитной системы с коммерческими банками Центральный банк строит согласно интегрированной структурно-функциональной системе (рис. 1.7).

Рис. 1.7

Расшифруем функциональные свойства (обязанности) подсистем структурно-функциональной системы, реализующей соответствующие управления.

Подсистема 1 целеполагания. Ее функциональные обязанности формирует и исполняет Центральный банк, обеспечивая: ориентацию и стимулирование деятельности банковской системы, в том числе отдельных банков, в области кредитования на выполнение приоритетных задач развития экономики и повышения благосостояния общества.

Подсистема 2 целедостижения. Функциональные свойства формируются Центральным банком, обеспечивая научную организацию денежного обращения в экономике, т. е. разрабатывая методы реализации цели (как делать).

Подсистема 3 целереализации включает коммерческие банки, обеспечивающие при участии Центрального банка, в том числе при участии предложенных им методов, реализацию цели, сформированной подсистемой 1, устойчивую работу и укрепление финансового положения коммерческих банков.

Подсистема 4 целеконтроля. Функции формируются Центральным банком, обеспечивая: оценку и анализ целереализации; допустимость или недопустимость состояния банковской системы; анализ, прогнозирование и управление рисками банковской макросистемы.

1.4.3. Функционально-целевое назначение Центрального банка России

Центральный банк в Российской Федерации был создан на базе Госбанка СССР первоначально в виде Госбанка РСФСР, который в декабре 1990 г. был переименован в Центральный банк РСФСР (Банк России), а в апреле 1995 г. – в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Правовой статус, функции, принципы организации и деятельности Центрального банка РФ (Банка России) определяются Конституцией РФ, Федеральным законом от 26 апреля 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», а также Федеральным законом от 3 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР».

Уставный капитал и иное имущество Центрального банка (ЦБ) являются федеральной собственностью. Однако, хотя ЦБ является государственным банком, он независим в своей деятельности от Правительства.

Центральный банк – юридическое лицо, не регистрируется в налоговых органах, осуществляет свои расходы за счет собственных доходов, не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам банка.

Нормативные акты, издаваемые ЦБ, обязательны для органов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. Проекты федеральных законов, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, касающихся выполнения функций Банка России, должны направляться на его заключение.

Центральный банк подотчетен лишь Государственной думе Федерального собрания РФ. Государственная дума по представлению Президента назначает сроком на 4 года Председателя и членов высшего органа ЦБ – Совета директоров, рассматривает годовой отчет ЦБ и аудиторское заключение, определяет аудиторскую фирму для аудиторской проверки банка; заслушивает доклады Председателя о деятельности ЦБ дважды в год: при представлении годового отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

Функции Центрального банка и его структура

Центральный банк тесно связан с Правительством, участвуя в разработке экономической политики Правительства. Председатель банка или один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства. Министр финансов и министр экономики или их заместители участвуют в заседаниях Совета директоров Центрального банка с правом совещательного голоса.

Центральный банк и Правительство информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные консультации. В частности, ЦБ консультирует Министерство финансов по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики.

При Центральном банке создан Национальный банковский совет, в который входят представители палат Федерального собрания, Президента, Правительства РФ, Центрального банка, а также министр финансов и министр экономики, представители кредитных организаций и эксперты.

Председателем Совета является Председатель ЦБ. Национальный банковский совет регулярно рассматривает концепцию совершенствования банковской системы, проекты основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, политики валютного регулирования, наиболее важные вопросы регулирования деятельности кредитных организаций, осуществляет экспертизу проектов законодательных и иных нормативных актов в области банковского дела.