Управление рисками банковских систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
4. Замедление экономического роста. Существует прямая зависимость между снижением инфляции и замедлением экономического роста в краткосрочном периоде, однако в разных пропорциях в зависимости от страны. Но если посмотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то после периода снижения происходит постепенное восстановление экономического роста за счет увеличения выпуска и занятости, при этом уже в более благоприятных условиях. Соответственно, очередной аргумент против стратегического управления инфляции также оказывается несостоятельным.
1.3.2. Основы структурно-функционального синтеза и анализа банковской системы
Математическое моделирование социально-экономических систем в отличие от моделирования физических систем включает два этапа:
1) структурно-функциональный синтез систем;
2) структурно-функциональный анализ систем.
Каждый из этапов включает подэтапы.
Структурно-функциональный синтез банковской системы будем реализовывать согласно следующим принципам.
1. Минимального риска, согласно которому структура включает подсистемы: целеполагания (что делать); целедостижения (как делать); целереализации (делать); целеконтроля (обеспечение безопасности) [14].
2. Согласования функциональных свойств подсистем структуры с внешними системами, от которых зависит эффективное выполнение цели с таким расчетом, чтобы они обеспечивали минимальное влияние возмущающих факторов риска, обусловливающих опасные состояния банковской системы, созданных как во внешней, так и во внутренней средах функционирования.
3. Идентификации проблем общества в виде совокупного спроса и совокупного предложения и порожденных ими процессов для формирования теорий, методов, на основе которых строятся модели систем, реализуемые в итоге в виде реальных систем, объектов функционирования, подлежащих структурно-функциональному анализу, так, например, на основе экспериментальных данных.
Отметим, что структурно-функциональный анализ включает разработку теорий и методов реализации функциональных свойств, заданных при синтезе. Так, например, общество и экономика подвержены эволюции во времени, и, следовательно, функциональные свойства подсистем Φi банковской системы должны эволюционировать, реализуя необходимый уровень эффективности достижения цели банковской системой.
При синтезе необходимо учитывать те сферы социально-экономической системы, где банковские системы наиболее важны, эффективны. При этом происходит самоорганизация и самореализация как банковской системы, так и банковских структур, на основе которых они наиболее эффективны и надежны. Самореализация банковской системы на других принципах обусловливает самоуничтожение систем.
Особенности контроля и управления эффективностью и безопасностью функционирования банковской системы обусловлены следующими факторами:
1) свойствами экономических систем;
2) структурно-функциональными свойствами кредитно-денежных систем;
3) банковскими системами и банками как динамическими системами;
4) денежными системами.
С учетом сказанного, банковская система совместно с экономической системой представляют единую систему, результаты структурно-функционального синтеза которой изображены на рис. 1.5 (здесь ЦБ – Центральный банк; ФРС – финансово-резервная система).
Рис. 1.5
Подсистема (4) в данной структуре осуществляет контроль функции времени x(t) и ее компонент (x1, x2, x3, x4), где x1, x2, x3, x4 – количество денег, проценты по кредиту, резервы банков, валютные потоки. При этом оценивается принадлежность х = (x1, x2, x3, x4) к области допустимых значений Ωдоп, когда система реализует процессы эволюции, либо к области Ωкр, когда система реализует процессы инволюции (кризисы и катастрофы).
Отметим, что в процессе построения модели рассматриваемых систем мы вынуждены руководствоваться указанными выше принципами синтеза и осуществлять:
1) синтез на уровне цели;
2) синтез на уровне управляющих функций (стратегическое, тактическое, оперативное управления);
3) синтез структур подсистем, реализующих частное целевое назначение.
При этом на уровне структур формируются (синтезируются) цели и программы их реализации. На уровне анализа рассматриваются функциональные свойства подсистем структуры, необходимые для реализации цели и программ их исполнения.
На следующем иерархическоцелевом уровне социально-экономической системы [15] будем рассматривать (подсистема 2, рис. 1.5) банковскую систему как систему, формирующую цели на различном уровне. Итоги структурно-функционального синтеза приведены на рис. 1.6.
Рис. 1.6
Стратегическая цель формируется Центральным банком (подсистемой 1). При этом цель такого синтеза – формировать модель, позволяющую изучать возможности повышения эффективности и безопасности банковской системы и, как следствие, повышения эффективности функционирования социально-экономической системы.
При этом подсистема (1) формирует:
1) стратегические цели системы в целом;
2) стратегические управления реализации цели;
3) стратегические программы реализации управлений;
4) стратегический контроль за состоянием цели.
Тактические цели формирует подсистема (2), которая проводит анализ стратегической цели и разработку методов и средств ее реализации согласно возможностям как самой банковской системы, так и возможностям социально-экономической системы. При этом подсистема (2) формирует:
1) тактические цели путем анализа стратегических целей;
2) тактические управления для осуществления целереализации;
3) тактические программы реализации управлений;
4) тактический контроль за состоянием цели.
Анализ включает изучение функциональных свойств банков, наполняющих подсистему (3): какова их эффективность и надежность, т. е. что может реализовать подсистема (3) этими методами, посредством тех возможностей, которыми она обладает.
Оперативные цели формирует подсистема (3), реализуя в социально-экономической системе тактические программы и управления, разработанные подсистемой (2).
Подсистема (3) осуществляет реализацию цели в социально-экономической системе посредством банков: коммерческих, сберегательных, ипотечных, специализированных, инвестиционных.
На обслуживании экономики специализируются инвестиционные, специализированные и коммерческие банки [3]. На обслуживании социальной системы специализируются ипотечные, сберегательные банки.
На примере РФ рассмотрим:
1. Структуру системы специализированных банков, включающих в себя:
– Внешэкономбанк;
– Роскомбанк;
– Внешторгбанк.
2. Структуру системы инвестиционных банков:
– первого типа;
– второго типа;
– банкирские дома.
3. Структуру системы ипотечных банков:
– государственные ипотечные банки;
– частные ипотечные банки.
4. Структуру системы сберегательных банков:
– Сбербанк РФ;
– доверительные сберегательные банки;
– сберкасса и жироцентры.
Структура вкладов в России: срочные, условные, рентные, целевые, валютные. Структура Сбербанка включает: филиалы, агентства, отделения.
1.4. Банковская система России
1.4.1. Эволюция структуры банковской системы России
Банковская система России начала создаваться гораздо позже, нежели в странах Запада, и в своем развитии прошла несколько этапов. Условно можно выделить пять этапов:
с середины XVIII в. до 1860 г. – период создания и функционирования банков как государственных (казенных);
с 1860 по 1917 гг. – период развития и совершенствования банковской системы, появление частных банков;
с 1917 по 1930 гг. – формирование новой банковской системы;
с 1932 по 1987 гг. – стабильное функционирование «социалистической» банковской системы;
с 1988 г. по настоящее время – формирование современной рыночной банковской системы.
Началом первого этапа в развитии банковской системы явилось создание в 1733 г. государственного ссудного банка, который в большей степени играл роль казенного ломбарда. Но еще до этого в России уже в 1665 г. в Пскове воеводой Афанасием Ордин-Нащокиным была предпринята попытка учреждения коммерческого банка, которая не была одобрена центральным правительством, и банк так и не начал функционировать.
Появление первых банков
Развитие экономики требовало увеличения возможностей кредитования. Поэтому уже в 1754 г. было создано два банка – Государственный заемный банк для дворянства, призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и Банк при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов.
