Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Производство ВВП – лишь один из способов актуализации национального достояния, который оказывает наиболее значительное влияние на динамику национального достояния, но далеко не всегда приводит к увеличению последнего. В конечном итоге, к национальному достоянию относится лишь та часть произведенного ВВП, которая может быть использована на расширенное воспроизводство, близкая по объему к производимому национальному доходу.

На примере контроля валового национального продукта рассмотрим погрешности, сопутствующие этому процессу.

В США в качестве системы контроля валового национального продукта (ВНП), обозначим его x1, выступает Управление внутренних доходов, которое формирует официальное или оценочное (измеренное) xo1 значение x1 (рис. 1.13). Это значение определяется путем сложения: 1) либо совокупных расходов, необходимых для производства всей конечной продукции; 2) либо доходов, полученных от производства данного объема продукции на рынке. В первом случае получаем

xo1 = C + Jg + G + хn = x(1)1 + x(1)2 + x(1)3 + x(1)4,

где С = x1(1) – сумма потребительских расходов на товары и услуги; Jg = x(1)2 – валовые инвестиции компаний; G = x(1)3 – государственные закупки товаров и услуг; xn = x(1)4 – чистый экспорт.

Во втором случае имеем

xo1 = x(2)1 + x(2)2 + … + x(2)7,

где x(2)1 – сумма заработной платы наемных работников; x(2)2 – сумма платежей за ренту; x(2)3 – процент дохода от собственности; x(2)4 – подоходный налог с корпораций; x(2)5 – дивиденды от нераспределенных прибылей корпораций; x(2)6 – отчисления на возмещение потребленного капитала; x(2)7 – косвенные налоги с предприятий.

Рис. 1.13

При таком способе измерения или оценки ВНП допускаются методические погрешности (δx1)м системы контроля, включающие в себя:

 – неучтенные экологические последствия производства;

 – нерыночные и нелегальные сделки, т. е. влияние теневой экономики;

 – изменение уровня безработицы;

 – изменение качества товаров;

 – изменение состава совокупного выпуска;

 – изменение распределения совокупного выпуска.

Рассмотрим причины возникновения на примере , и , которые связаны с влиянием экологии, теневой экономики и безработицы на измеренное значение ВНП. Рассмотрим, что включают в себя , , и как они образуются.

Производство и рост ВНП, как правило, сопровождаются «валовыми национальными побочными продуктами», включающими в себя загрязнение воздуха и воды, автомобильные свалки, шум, т. е. ущерб окружающей среде. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику, и их следует отнести к издержкам, связанным с получением ВНП, которые не вычитаются из объема совокупного производства, но накапливаются во времени. При этом в соответствии с существующими принципами бухгалтерского учета эти факторы должны учитываться дважды: первый раз, когда произведен товар и загрязнение; второй раз – когда расходы государства на очистку территорий присовокупляются к объему ВНП. Здесь мы имеем завышение ВНП в процессе его измерения, согласно принятой схеме, и соответствующие погрешности.

Теневая экономика. Эта область экономики, как правило, связана с азартными играми, торговлей наркотиками, оружием, проституцией, мошенничеством с предоставлением ссуд, а также другими видами уклонения от налогов. Все доходы, связанные с этими видами экономической деятельности, скрыты от системы контроля, от рынка. Так, бизнесмен может включить в отчет для налогового инспектора только часть выручки от реализации продукции. По этому же пути могут пойти рабочие, официанты. Отметим, что, чем больше инфляция и налоги, тем меньше доходы человека, тем больше соблазна к получению доходов, которые спрятаны от системы контроля. Так, в США доходы теневой экономики по приблизительным оценкам достигают 5÷15 % от объема официально оцененного ВНП. В России эта величина существенно больше в силу соответствующей налоговой политики и развитой, в том числе еще в советское время, подпольной экономики. По этой причине имеет место занижение ВНП в процессе контроля.

Нелегальная деятельность и соответствующая экономика также включает производственный процесс, имеющий рыночный спрос. Сюда относят незаконное производство или сбыт продуктов и услуг, в том числе производство и сбыт оружия, наркотиков или их контрабандные поставки, нелицензионную деятельность практикующих врачей, адвокатов, учебных заведений, банков.

При этом фактическое значение ВНП включает в себя следующие компоненты:

xо – часть ВНП, контролируемую государством;

δx1 – величину ВНП, обусловленную законной деятельностью, но скрываемую или уменьшаемую производителем;

δx2 – величину ВНП, обусловленную неофициальной, нелегальной деятельностью, в том числе некорпоративных предприятий с неформальной занятостью, работающих для собственных нужд;

δx3 – величину ВНП, обусловленную неофициальной нелегальной деятельностью, в том числе:

– деятельностью, представляющей собой запрещенное законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос (δx31);

– легальным видом деятельности, неучтенной государством (δx32);

– нелегальной деятельностью, направленной против личности или имущества (δx33).

Таким образом, ВНП имеет вид

С учетом сказанного, получим фактически произведенное значение ВНП в виде (x1)ф = xo1 + δxΣ, где xo1 – измеренная величина x. При этом только δx33 оказывает влияние на величину активов, а остальные компоненты δx1, δx2, δx3i (i = 1,2) включают в объем производства. Погрешности контроля ВНП включают в себя также погрешности контроля безработицы. При этом возникает новое понятие: потенциальный ВНП.

Потенциальный ВНП, обозначим его , есть ВНП, рассчитанный из допущения естественного уровня безработицы β0 при нормальных темпах экономического роста. Фактическое (реальное) значение ВНП (x1) есть потенциальный ВНП плюс изменение ВНП на величину (Δх2), обусловленную фактическим уровнем безработицы (рис. 1.14). При этом существует критическое значение безработицы β = βкр, и тогда можно говорить о ВНП, соответствующем этому значению β, т. е. о критическом значении х1 (ВНП): (х1)кр = х1(βкр). Отметим, что потенциальный ВНП рассчитывается при условии, что уровень безработицы β0 соответствует нормальному темпу экономического роста. Так, для США такой уровень β в 1983 году был равен 6 %, т. е. β0 = 0,06.

Рис. 1.14

Отметим, что уровень безработицы связан с ситуацией на рынке труда, который в общем случае может рассматриваться как динамическая система за счет изменения спроса на труд по демографическим причинам, макроэкономической нестабильности (экономических циклов), а также как система с переменной структурой за счет постоянного изменения комплекса специальностей, необходимых для экономики в различные моменты времени. При этом количество безработных β в каждый момент времени зависит от множества случайных факторов, которые трудно или невозможно измерить. По этой причине β будем рассматривать в момент времени t0 как случайную величину, а во времени – как случайный процесс: β = mβ(t) + Δβ(t), где mβ – математическое ожидание β; Δβ(t) – отклонение β от математического ожидания mβ(t).