Radical Uncertainty: Decision-Making Beyond the Numbers Kindle Edition - John Kay

С этой аналогией есть несколько проблем. Возможно, самая очевидная заключается в том, что представленная в ней теория бильярда совершенно бесполезна для того, чтобы помочь нам предсказать результат матча. Хотя верно, что эксперты играют более или менее идеальные удары, которые предсказывают дифференциальные уравнения, причина того, что один игрок выигрывает, а другой проигрывает, заключается в том, что оба немного отклоняются от этих идеальных ударов в реальной игре. Эти небольшие несовершенства представляют собой феномен, который Найт определил как критический для функционирования рыночной экономики. Хотя большинство возможностей получения прибыли было использовано, именно те, которые не были использованы, обеспечивают вознаграждение предпринимателям и стимулируют инновации в технологии и деловой практике. Парадоксально, но стремление Чикагской школы рассматривать экономику так, как если бы рынки были совершенно конкурентными, оставило ее слепой к более раннему пониманию Чикаго, которое подчеркивало способность к инновациям, возникающую в результате поиска прибыли в неопределенной и постоянно меняющейся среде. Инновационный успех рыночной экономики является результатом не попыток отдельных лиц или фирм "оптимизировать", а их попыток методом проб и ошибок ориентироваться в мире радикальной неопределенности. На практике успешные люди работают над тем, как справляться с неопределенностью и управлять ею, а не над тем, как оптимизировать.

Аргумент "как если бы" бильярдного стола получил дальнейшее развитие у Фридмана, который утверждал, что не следует рассматривать реалистичность предположений как залог истинности теории. Вместо этого, он утверждал, что "уместно задавать вопрос о "допущениях" теории не в том, являются ли они описательно "реалистичными", поскольку они никогда таковыми не являются, а в том, являются ли они достаточно хорошими приближениями для поставленной цели. А на этот вопрос можно ответить, только посмотрев, работает ли теория, что означает, дает ли она достаточно точные предсказания". Аргумент Фридмана был влиятельным среди экономистов, и были сделаны заявления о его применении, которые выходили далеко за рамки выбора в условиях неопределенности.

Философ науки Дэниел Хаусман назвал статью Фридмана "единственной статьей по методологии, которую когда-либо читало большое количество, возможно, большинство экономистов"; и для авторов этой книги это было правдой в течение многих лет. Хаусман быстро разрушил аргументацию Фридмана, как это сделали многие другие, указав на то, что предпосылки теории являются в той же степени предсказаниями теории, что и дедукция из этих предпосылок. Статья Фридмана появилась в короткий период интеллектуальной истории, когда в моде был вариант попперианского фальсификационизма - идея о том, что гипотеза приобретает научный статус, только если существует возможность ее опровержения.

Фальсификационизм получил свой звездный час в мае 1919 года, когда эксперимент, разработанный Фрэнком Дайсоном, был проведен британским астрономом Артуром Эддингтоном на острове Принсипи у Западной Африки во время полного солнечного затмения. Эддингтон установил, что теория относительности Эйнштейна правильно предсказала путь света, а представление Ньютона о гравитационных полях - нет. Эйнштейн стал международной знаменитостью, а два года спустя получил Нобелевскую премию по физике. Но даже в физике такие убедительные испытания проводятся редко. Кроме всего прочего, для проведения эксперимента требовалось полностью затемнить солнечные лучи. И хотя ньютоновская механика не является описанием "мира, как он есть на самом деле", она чрезвычайно полезна в самых разных ситуациях. Имеет смысл жить, исходя из предположения, что физические законы действуют и не меняются, но не имеет смысла жить, исходя из предположения, что мир человеческих дел неподвижен.

Решительный отказ от этого фальсификационистского взгляда заключен в том, что сегодня философы знают как гипотезу Дюэма-Куайна : такое опровержение редко бывает окончательным, потому что любой тест требует ряда вспомогательных предположений, дополнительных предположений о мире, и всегда можно утверждать, что эти предположения не были выполнены. Закон Ньютона о траектории падающих тел фальсифицируется наблюдением медленного падения перьев; но применение его закона зависит от того, что объект падает в вакууме. Поэтому всегда можно приписать очевидную фальсификацию неудаче не предполагаемого закона, а предположений, необходимых для иллюстрации применения универсального закона; в данном конкретном случае реальный мир, очевидно, не является вакуумом, хотя он достаточно близок к вакууму, чтобы уравнения Ньютона давали хорошие ответы большую часть времени.

После кризиса 2007-08 годов появилось множество объяснений того, почему он был неизбежен, хотя его мало кто предвидел. Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен был почти одинок, заметив, что "я обнаружил изъян в модели, которая, по моему мнению, является критической структурой функционирования, определяющей, как устроен мир"; большинство людей обнаружили, что кризис подтвердил то, о чем они все время говорили. По многим экономическим вопросам всегда найдется объяснение, почему ожидаемый результат не оправдался, и не будет никаких способов оспорить это объяснение, кроме насмешек. Экономисты неоднократно использовали это оправдание и получали насмешки. Но варианты фальсификационистского аргумента позволили экономистам с тех пор отводить критику своих моделей за неспособность противостоять реальности поведения людей и отвергать критику своих прогностических неудач, ссылаясь на вспомогательные гипотезы. Такая точка зрения ближе к религии, чем к науке.

Номер - не политика

Одному из нас показали документ, написанный известным макроэкономистом со значительным опытом работы в центральных банках и министерствах финансов. Модель показывала, что цель по инфляции будет достигнута, учитывая модель, если центральный банк объявит сегодня, какими будут процентные ставки в разные даты на несколько лет вперед. Автора статьи спросили: "Так что же мы можем понять из этой модели?". Ответ заключался в том, что цифры, полученные с помощью модели, должны определять политику. Этот ответ имеет смысл только в том случае, если экономист верит, что его модель описывает "мир таким, какой он есть на самом деле". Но модель малого мира этого не делает; ее ценность заключается в том, что она формулирует проблему так, чтобы дать понимание проблемы большого мира, стоящей перед политиком, а не в притворстве, что она может дать точное количественное руководство. Из модели нельзя вывести вероятность, прогноз или политическую рекомендацию; вероятность имеет смысл, прогноз точен или политическая рекомендация обоснована только в контексте модели.

В других дисциплинах этот вопрос кажется более актуальным. Строитель мостов или инженер по аэронавтике, имея дело с гораздо более прочно устоявшейся совокупностью знаний, разумно скептически отнесется к количественному ответу, который не согласуется с его или ее предыдущим опытом. А наш собственный опыт в экономике показывает, что наиболее распространенным объяснением неожиданного результата является то, что кто-то допустил ошибку. В финансах, экономике и бизнесе модели никогда не описывают "мир таким, какой он есть на самом деле". Для понимания и интерпретации результатов модели, а также для ее использования в