Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса - Нассим Николас Талеб

Иногда, даже если экономическая теория осмысленна, ее применение не следует из модели напрямую, так что необходим естественный механизм, который методом проб и ошибок превратит теорию в практику. К примеру, идея специализации, которая владела умами экономистов со времен Рикардо (да и до него), доводит страны до нищеты, если применять ее в лоб, потому что она пробивает дыры в экономике. Вместе с тем данная концепция эффективна, если реализуется на практике постепенно, путем эволюции, с сообразной амортизацией и уровнями избыточности. Это еще один пример того, что экономисты могут вдохновлять нас, но не должны говорить нам, что делать. Подробнее – в Приложении, где мы осветим концепцию сравнительных преимуществ по Рикардо и хрупкость экономических моделей.

Разница между описанием и практикой – важными вещами, которые не так просто описать, – заключается главным образом в упущенной опциональности явлений. «Правильное действие» тут – это антихрупкий результат. Мой довод состоит в том, что в университете учат не узнавать опциональность, а, наоборот, не видеть ее в упор.

Прометей и Эпиметей

Согласно древнегреческой легенде, некогда на земле жили два брата-титана, Прометей и Эпиметей. Имя Прометея значит «думающий прежде», а имя Эпиметея – «думающий после»; иначе говоря, Эпиметеем можно назвать человека, который в своем нарративе задним числом искажает реальность, подгоняя факты под теории. Прометей дал нам огонь и олицетворяет прогресс и цивилизацию, в то время как Эпиметей символизирует мышление в обратном направлении, из будущего в прошлое, черствость и недостаток ума. Именно Эпиметей принял дар Пандоры, огромный кувшин[66], и этот поступок имел необратимые последствия.

Опциональность – свойство Прометея; стремление все описать – свойство Эпиметея. Ошибки первого обратимы и неопасны, второй символизирует опасность и необратимость того ущерба, который причинил миру открытый ящик Пандоры.

Вылазки в будущее совершаются теми, в ком есть предприимчивость и опциональность. Книга IV продемонстрировала нам силу опциональности как альтернативного подхода к практическим действиям: это гибкий подход, позволяющий получить преимущество ввиду асимметрии, когда большому выигрышу соответствует маленький проигрыш. Это способ – причем единственный – одомашнить неопределенность, действовать рационально, не понимая будущего, в то время как тот, кто полагается на нарратив, достигает как раз обратного: неопределенность приручает его самого – и, как ни парадоксально, отбрасывает назад. Нельзя смотреть в будущее, полагая его наивной проекцией прошлого.

Рассмотрим разницу между действием и размышлением. Если смотреть на мир с точки зрения интеллектуалов, эту разницу понять трудно. Как сказал Йоги Берра: «В теории разницы между теорией и практикой нет; на практике она есть». Как мы видели, интеллект связан с хрупкостью и побуждает нас принимать на вооружение методы, которые вступают в конфликт с прилаживанием. Между тем выбор есть выражение антихрупкости. Мы разделили знание на две категории, формальное и жирно-тониевское; последнее укоренено в антихрупкости метода проб и ошибок и принятия риска с меньшими потерями, а-ля штанга, – эта форма принятия риска не связана с тем, что принято понимать под интеллектом (хоть и интеллектуальна по-своему). В непрозрачном мире это единственный способ двигаться дальше.

В таблице 4 собраны воедино различные аспекты противопоставления описания и прилаживания – темы следующих трех глав.

Таблица 4. Различия между телеологией и опциональностью

Все это не означает, что прилаживание и метод проб и ошибок свободны от нарратива: просто они не зависят целиком и полностью от того, верна теория или нет, – описание здесь не эпистемологично, но инструментально, это лишь средство. Так, религиозные предания могут не иметь ценности в качестве теорий, но при этом побуждают вас поступать выпукло и антихрупко, например, снижать риск; не исключено, что без них вы действовали бы иначе. В Англии родители держали детей под контролем при помощи ложной теории: если ребенок будет плохо себя вести или не станет есть, Бони (Наполеон Бонапарт) или какой-нибудь дикий зверь придет и заберет его с собой. Религии часто вызволяют взрослых из беды или советуют им не погрязать в долгах при помощи схожих методов. Но интеллектуалы склонны верить в ими же самими придуманную чушь и принимать свои идеи за истину, и это очень и очень опасно.

Посмотрите на роль эвристического (практического) знания, содержащегося в традициях. Как эволюция оказывает влияние на индивида, так она проявляется и в этих неявных, необъяснимых практических правилах, которые передаются из поколения в поколение, – Карл Поппер назвал этот процесс эволюционной эпистемологией. Немного изменим концепцию Поппера (на деле – совсем чуть-чуть): я утверждаю, что эволюция – это не соревнование идей, эволюция – это когда люди соревнуются с системами, которые базируются на этих идеях. Идея выживает не потому, что она более конкурентоспособна, а потому, что выживает человек, который считает ее верной! Отсюда следует, что мудрость, переданная вам бабушкой, должна быть неизмеримо более важной (эмпирически, а значит, с научной точки зрения), чем все то, что вы изучаете в школе бизнеса (и, разумеется, куда дешевле). Мне досадно, что мы все больше и больше удаляемся от наших бабушек.

Экспертные решения (проблем, о которых эксперт знает много, но на самом деле меньше, чем думает, что знает) зачастую делают нас более хрупкими, а признание себя невеждой дает антихрупкость[67]. Из-за экспертных решений мы оказываемся по ту сторону асимметрии, где потери явно больше приобретений. Если вы хрупки, вам нужно знать куда больше, чем когда вы антихрупки. И наоборот, если вы думаете, что знаете больше, чем вы знаете на самом деле, вы становитесь хрупким (уязвимым в случае ошибки).

Ранее мы показали, что формальное образование не столько приводит к богатству (страны), сколько, наоборот, является следствием богатства (эпифеномен). Посмотрим теперь, как аналогичным образом антихрупкое принятие риска – а не образование и формальные, организованные исследования – становится основным источником инноваций и роста, пусть авторы учебников и наряжают эту историю совсем в другие одежды. Это не значит, что теории и исследования не играют никакой роли; это значит лишь, что мы одурачены случайностью, то есть, как лохи, переоцениваем роль правдоподобных концепций. Далее мы изучим фантазии специалистов по истории экономической мысли, медицины, технологии и других областей знания. Эти историки склонны систематически занижать роль практиков и впадать в заблуждение «зеленого леса».

Глава 15.

История, написанная неудачниками

Птицы могут к нам прислушиваться. – Сочетание глупости с мудростью, а не наоборот. – Где мы ищем стрелу открытия. – Обоснование метода проб и ошибок

Историки плавают в море предрассудков и потому плодят в области причинно-следственных связей эпифеномены и прочие иллюзии. Для того, чтобы понять историю техники, нужны книги, написанные не-историками – или же историками с правильным взглядом на мир, которые выработали свои концепции, наблюдая за развитием технологий, а не читая другие книги на эту тему. Ранее я упоминал Теренса Кили, который разбил в пух и прах линейную модель; Кили – ученый-практик[68]. Работающий в лаборатории практик или инженер наблюдают за появлением, скажем, фармакологических инноваций или реактивного двигателя в реальном времени и могут избежать эпифеноменов (если только этим ученым не промыли мозги перед тем, как они приступили к практике).

Я своими глазами видел результаты, которые не имели ничего общего с академизацией науки: они были получены благодаря эволюционному прилаживанию, которое впоследствии объявили теоретической основой, якобы разработанной ученым сообществом.

Таблица 5. Концепция «Читать-птицам-лекции-о-том-как-летать» в разных областях: открытия, авторство которых в учебниках приписывают другим

Примерно в 1998 году, задолго до того, как мне стали известны те факты, которые теперь обобщены в таблице 5, включая разоблачение любителей учить птиц летать, я неожиданно для себя столкнулся с очень похожей проблемой. Я сидел в чикагском ресторане с ныне покойным Фредом А., экономистом, но при этом истым, вдумчивым джентльменом. Он работал главным экономистом одного из местных фондов, должен был консультировать их касательно новых, сложных финансовых продуктов и хотел узнать, что я о них думаю, – я специализировался как раз на таких продуктах и выпустил учебник об очень сложных «экзотических опционах». Фред знал, что спрос на подобные продукты будет очень большим, но удивлялся тому, «как трейдеры могут с ними управляться, если они не понимают теорему Гирсанова». Теорема Гирсанова – это какая-то очень сложная математика, которую тогда понимали считаные единицы. Мы с Фредом говорили о брокерах на товарной бирже, которые – как мы видели в предыдущей главе, – скорее всего, решили бы, что «Гирсанов» – это название водки. Трейдеров, у которых обычно не было высшего образования, считали слишком умными, если они могли без ошибок написать название улицы, между тем профессор А. пребывал под эпифеноменологическим впечатлением, будто трейдеры изучали математику, чтобы уметь вычислить стоимость опциона. Сам я действовал методом проб и ошибок и перед тем, как играть со сложными инструментами, советовался с бывалыми торгашами; обо всех этих теоремах я до поры и не слышал.