Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса - Нассим Николас Талеб

При этом каждый может распознать в так называемой бэконовской модели разводку для лохов, если посмотрит на то, как обстояли дела до гарвардских лекций о полете и до изучения птиц. Сам я наткнулся на все это случайно (абсолютно случайно), когда удачный поворот событий превратил меня из практика в исследователя волатильности. Но сначала позвольте мне объяснить, что такое эпифеномены и стрела образования.

Эпифеномены

Советско-гарвардская иллюзия (чтение птицам лекций о полете и вера в то, что благодаря этим лекциям у птиц и возникают чудесные умения) относится к классу причинно-следственных иллюзий, называемых эпифеноменами. Что представляют собой эти иллюзии? Если вы, очутившись на корабле, будете подолгу стоять на капитанском мостике или в рубке перед огромным компасом, у вас легко может создаться впечатление, что компас направляет корабль, в то время как он всего лишь показывает, куда корабль движется.

Обучение птиц основам полета – это пример веры в эпифеномен: в богатых и развитых странах мы наблюдаем повышенную концентрацию исследований, что заставляет нас некритично предположить, будто научные исследования порождают богатство. Наблюдая эпифеномен, мы, как правило, не видим А без Б и склонны думать, что А порождает Б или Б порождает А, в зависимости от культурных особенностей или от того, какая версия видится более правдоподобной местным журналистам.

Мало кто подвержен иллюзии о том, что, раз многие мальчишки подстригаются коротко, короткая прическа обусловливает пол, а галстук превращает человека в бизнесмена. Но в другие эпифеномены поверить куда легче, особенно если вы погружены в культуру, помешанную на новостях.

Разумеется, люди склонны к тому, чтобы впоследствии оправдывать те действия, которые совершаются из эпифеноменальных предпосылок. Диктатор – как и любое правительство – ощущает себя незаменимым, потому что альтернативу ему вообразить трудно (или она скрыта заинтересованными лицами). Федеральный резервный банк США, например, может разрушить экономику, но при этом не потерять веру в собственную эффективность. Люди боятся альтернатив.

Жадность как причина

Когда бы ни случился экономический кризис, в числе его причин неизменно называют жадность, отчего у нас возникает впечатление, что если бы кто-то нашел корень жадности и вырвал его, кризисов не было бы. Мы склонны полагать, что жадность – это новое качество, ведь кошмарные экономические кризисы начали происходить не так давно. Это эпифеномен: жадность куда старше системной хрупкости. Она существует с незапамятных времен. Судя по упоминанию Вергилием жажды золота и выражению radix malorum est cupiditas («ибо корень всех зол есть сребролюбие», фраза из новозаветного Первого послания к Тимофею) – все это было сказано около 2000 лет назад – мы можем заключить, что проблема алчности обсуждалась столетиями, но решить эту проблему, конечно же, никто не смог, несмотря на появившиеся за это время разнообразные политические системы. В романе Энтони Троллопа «Как мы теперь живем» (The Way We Live Now), опубликованном почти полтора века назад, герои жалуются на возрождение алчности и «пробуждение» финансовых жуликов так же, как люди жаловались на все это в 1988 году, оплакивая «десятилетие жадности», или в 2008 году, осуждая «алчность капитализма». С изумительной регулярностью мы заблуждаемся в том, что жадность (а) нова и (б) излечима. Вот оно, прокрустово ложе: мы не в состоянии изменить человеческую природу с той же легкостью, с какой можем создать защищенную от жадности экономическую систему, однако никто не думает о простых решениях[62].

Точно так же причиной ошибок часто считают «неосторожность» (как мы увидим в Книге V, в случае с банком Société Générale катастрофа случилась из-за его размера и хрупкости). Беда в том, что неосторожность не может стать причиной гибели мафиози; он погибает, потому что нажил себе врагов, и мог бы жить, если бы заводил друзей.

Развенчание эпифеноменов

Мы можем разоблачить эпифеномен в культурном дискурсе и общественном сознании, посмотрев на цепь событий и определив, всегда ли одно из них предшествовало другому. Этот метод довел до утонченности Клайв Грэнджер (он и сам был весьма утонченным джентльменом), который заслуженно получил Премию памяти Альфреда Нобеля по экономическим наукам – хотя Банк Швеции (Sveriges Riksbank) вручает эту почетную награду и большому числу хрупкоделов. Это единственный строгий научный тест, который специалисты по философии науки используют для установления причинно-следственных связей: глядя на последовательность событий, они выделяют, а то и измеряют так называемую «причину по Грэнджеру». В случае с эпифеноменами А и Б всегда идут в одной связке. Но если вы усовершенствуете этот метод и рассмотрите цепь событий, а затем введете еще одно измерение, время – что произошло раньше, А или Б? – и подвергнете факты анализу, вам станет понятно, действительно ли А влечет за собой Б.

Более того, Грэнджера посетила великолепная идея изучать отличия, иначе говоря, изменения в А и Б, а не просто уровни А и Б. И хотя я не думаю, что метод Грэнджера может заставить меня поверить в то, что «А – это причина Б», он почти всегда помогает разоблачить фальшивую причинно-следственную связь – и позволяет заявить, что утверждение «Б – это причина А» ложно или недоказуемо посредством имеющихся фактов.

Важное отличие теории от практики – именно распознавание последовательности событий и сохранение их в памяти. Если, как заметил Кьеркегор, мы живем в одном направлении, «вперед», а вспоминаем о жизни в противоположном, «назад», книги должны усугублять этот эффект – наша память, обучение, инстинкты отражаются в них цепочками событий. Когда некто оценивает события прошлого, но сам их не пережил, он поневоле создает иллюзию каузальности – главным образом потому, что запутывается в их последовательности. В жизни, несмотря на любую необъективность, мы не видим того числа асинхроний, которое видит студент исторического вуза. Ах, эта гадкая история, полная необъективности и лжи!

Вот пример трюка, которым можно развенчать причинно-следственную связь: я еще не умер, но уже вижу, как искажаются мои работы. Какие-то авторы выдвигают теории относительно того, откуда взялись мои идеи, словно люди читают книги, а потом придумывают идеи. Этим авторам и в голову не приходит, что на самом деле все может быть ровно наоборот: люди ищут книги, которые подкрепляют придуманные ими теории. Так, один журналист (Анатоль Калецки) углядел влияние Бенуа Мандельброта на мою книгу «Одураченные случайностью», опубликованную в 2001 году, когда я понятия не имел, кто такой Мандельброт. Все просто: журналист заметил схожие мыслительные паттерны в определенном контексте и решил, что раз Мандельброт старше, значит, от него все и пошло. Он не думал о том, что единомышленники всегда тянутся друг к другу и подобная интеллектуальная схожесть становится причиной дружбы, а не ее следствием. Все это заставляет меня сомневаться в том, что пишут историки об отношениях учителей и учеников: все те, кого называли моими учениками, стали ими потому, что мы думаем одинаково.

Предвзятая выборка

(или Ложное подтверждение)

Представьте себе туристическую брошюру из тех, в которых страны рекламируют себя как товар: можно быть уверенным в том, что на картинках они будут выглядеть куда привлекательнее, чем в жизни. Необъективность, разницу (которую люди учитывают – спасибо здравому смыслу) можно выразить как страна, показанная в туристической брошюре минус страна, увиденная вашими собственными глазами. Эта разница может быть мала, а может быть и велика. Точно так же мы учитываем разницу в случае коммерческой продукции, не слишком сильно доверяя рекламе.

Но мы не учитываем эту разницу в науке, в медицине и математике по тем же причинам, по которым не обращаем внимания на ятрогению. Мы лохи в том, что касается сложных процессов.

Ученый, исследующий что-либо, может выборочно демонстрировать те факты, которые подтверждают его правоту, и утаивать те, которые ее опровергают или попросту не сочетаются с его теорией. Наше восприятие науки необъективно – мы верим в необходимость схематизированных, точных и далеких от практики гарвардских методов. Статистические исследования тоже искажены односторонностью. Еще одна причина больше доверять тем, кто не подтверждает что-либо, чем тем, кто подтверждает.

Ученое сообщество тщательно готовится к тому, чтобы сообщить нам, что оно для нас сделало, но умалчивает о том, чего оно для нас не сделало, – отсюда и пропаганда незаменимости научных методов. Такое положение вещей можно наблюдать повсеместно. Трейдеры рапортуют об успехах, и люди считают их умными, потому что не видят неудач, о которых трейдеры молчат. Что касается академических кругов: несколько лет назад великий англо-ливанский математик Майкл Атья, специалист по теории струн, приехал в Нью-Йорк, чтобы найти деньги для математического исследовательского центра в Ливане. В своей речи он перечислил области, где математика оказалась полезной обществу и современности, – например, регулирование дорожного движения. Отлично. Но есть же и другие области, где математика привела нас к катастрофе (как это случилось в экономике или финансах, где она попросту взорвала всю систему). И есть области, до которых математика не дотянулась. Я подумал тогда о том, что неплохо было бы составить каталог математических неудач, перечислив случаи, когда математика в итоге принесла нам вред.