Radical Uncertainty: Decision-Making Beyond the Numbers Kindle Edition - John Kay

за своим столом в Овальном кабинете под байесовским циферблатом. Когда начинается встреча, циферблат произвольно устанавливается на 50%, на том ошибочном основании, что в отсутствие какой-либо информации вероятность того, что бин Ладен находится в комплексе, равна 0,5. 20

По мере поступления разведывательных данных показания на циферблате колеблются в разные стороны. Одни агенты уверены, другие - нет; одни убедительнее других. Наконец, время вышло, и совещание должно закончиться. Все головы, включая голову президента, смотрят на циферблат. Априорная вероятность половины была заменена новой апостериорной вероятностью. Возможно, она составляет 31%, а возможно, 72%.

И вот теперь президент просит своих советников оценить, как пакистанские военные отреагируют на появление американских вертолетов в городе, который является центром их операций. Байесовский циферблат устанавливается на 50% для этой новой загадки. По мере того, как высказываются различные мнения относительно этой новой неопределенности, циферблат качается туда-сюда. Для каждой реакции существует множество возможных ответов американцев.

А что, спрашивает президент, если какое-то оборудование выйдет из строя? - Проблема, из-за которой потерпела поражение попытка Джимми Картера освободить тегеранских заложников. Дерево возможностей разрастается, и помощники приносят большую доску, чтобы записать постоянно увеличивающееся количество возможных исходов. И как только все комбинации возможностей будут определены, президент должен приложить свою субъективную ожидаемую полезность, или оценку социального благосостояния американского народа, к каждому возможному исходу. После этого путем быстрых расчетов определяется ожидаемая ценность результата миссии.

Конечно, все было совсем не так. Никто и никогда не имел такого доступа к данным и такого количества специалистов, которые могли бы подсказать ему то, что ему может понадобиться знать, как президент Соединенных Штатов. Но даже с такими ресурсами подобное упражнение невозможно. Обама не оптимизировал. Он не максимизировал свою субъективную ожидаемую полезность или полезность нации. Он не мог обладать информацией, которая позволила бы ему это сделать. Да и как он мог, перед лицом стольких неопределенностей?

Стив Джобс не следил за байесовским циферблатом: он ждал, пока не распознает "следующую большую вещь". И Уинстон Черчилль тоже играл в выжидательную игру, видя, как Соединенные Штаты постепенно втягиваются в войну - и делал все возможное, чтобы ускорить вступление Америки в нее. Мы не знаем, шел ли Обама на судьбоносную встречу с заранее известной вероятностью в голове: мы надеемся, что нет. Он сидел и слушал противоречивые отчеты и свидетельства, пока не почувствовал, что у него достаточно информации - зная, что он может ожидать только ограниченную и несовершенную информацию - для принятия решения. Именно так принимаются хорошие решения в мире радикальной неопределенности, когда лица, принимающие решения, бьются над вопросом "Что здесь происходит?" .

В отличие от них, руководители банков полагались на суждения своих специалистов по рискам, которые, в свою очередь, опирались на методы Байеса, и результаты оказались неутешительными. Студенты Вудфорда, несмотря на то, что они были знакомы с принципами байесовских рассуждений, не подошли к решению своей задачи таким образом - несмотря на то, что эксперимент был разработан таким образом, чтобы побудить их к этому. Студенты Вудфорда не принимали плохих решений. Они просто не использовали байесовские рассуждения для обработки новой информации. Альтернативная интерпретация результатов эксперимента заключается в том, что студенты разрабатывали последовательность рассказов, оспаривая и пересматривая их через дискретные промежутки времени по ходу дела. Не будучи систематически предвзятыми, студенты систематически пытались примириться с радикальной неопределенностью так, как обычно примиряются с ней вдумчивые люди. (Или, возможно, ждали окончания сессии и получения своих 10 долларов).

Когда мы выражаем сомнения в практической значимости байесовского набора, мы ни на секунду не предполагаем, что люди не должны изменять свои взгляды в свете новой информации. Мы считаем, что они должны управлять радикальной неопределенностью так, как это делал президент Обама: прислушиваясь к доказательствам, выслушивая все "за" и "против", приглашая оспаривать преобладающую версию и, наконец, принимая взвешенное решение. И Обама мог быть вынужден, как и Картер, изменить свое решение, узнав о проблемах в выполнении согласованного плана, которые не были предусмотрены. К счастью, в этом не было необходимости.

 

Значение риска

Оксфордский словарь определяет риск как "возможность того, что произойдет что-то неприятное или нежелательное", и это то значение, которое понимается правлением J. P. Morgan, типичным домохозяйством, гонщиком или альпинистом . Риск в его обычном значении относится к неблагоприятным событиям, а не к благоприятным.

Риск асимметричен. Мы не слышим, как люди говорят "есть риск, что я могу выиграть в лотерею", потому что выигрыш в лотерею - это не то, что они назвали бы риском. Они даже не говорят "есть риск, что я могу не выиграть в лотерею", потому что не рассчитывают выиграть в лотерею. Повседневное значение риска относится к неблагоприятному событию, которое ставит под угрозу реалистичные ожидания отдельного домохозяйства или учреждения. Таким образом, значение риска является продуктом планов и ожиданий данного домохозяйства или учреждения. Риск обязательно конкретен. Он не означает то же самое для J. P. Morgan, что и для парапланериста или альпиниста, или для семьи, откладывающей деньги на пенсию или образование детей.

В 1979 году Даниэль Канеман и Амос Тверски, два израильских психолога, работающих в Америке, которые были популяризированы в бестселлере Майкла Льюиса The Undoing Project, предложили "теорию перспективы" в качестве альтернативного объяснения поведения в условиях неопределенности традиционному "рациональному" взгляду, основанному на аксиомах Фридмана-Сэвиджа. Неопределенность была "закодирована" относительно некоторой точки отсчета, вокруг которой выигрыш ценился меньше, чем потери аналогичного размера. Однако Канеман и Тверски ввели дополнительное понятие "веса решения". Маловероятные события имеют большее значение, чем можно предположить по их вероятности. Это объясняет, почему люди участвуют в лотереях, шансы на победу в которых ничтожно малы. Тем не менее, существуют столь же маловероятные события, которые не играют никакой роли в принятии решений. Авторы не приняли никаких мер предосторожности против падающих астероидов.

Очень часто риски, которые нас беспокоят, - это не риски для статус-кво, а риски для наших планов по изменению этого статус-кво. Мы формулируем бизнес-стратегии и планы выхода на пенсию. Мы инвестируем свои сбережения или начинаем новые проекты, от отпуска до строительства . И все это мы делаем с ожиданиями относительно результата - ожиданиями, которые имеют скорее описательную, чем вероятностную форму. Мы никогда не слышали, чтобы кто-то сказал, что вероятность того, что отпуск в этом году будет стоить на £100 больше, чем он заплатил за него, составляет 70%; мы часто слышали, как они говорят, что ожидают, что отпуск в этом году будет лучшим в их жизни, или говорят нам по возвращении, что