Radical Uncertainty: Decision-Making Beyond the Numbers Kindle Edition - John Kay

не очень убедительна. Тем не менее, это развитие аксиоматического подхода к "рациональному" выбору получило широкое - в конечном итоге почти всеобщее - признание, при этом мало кто признавал фундаментальную неправдоподобность и эмпирическую нерелевантность задействованных предположений. Покупатели в супермаркетах наполняли свои тележки так, как будто они максимизировали свою полезность. А лица, принимающие решения в условиях радикальной неопределенности, вели себя так, будто максимизировали свою субъективную ожидаемую полезность.

Это расширение аксиоматического подхода с анализа потребительского выбора на принятие решений в условиях неопределенности стало результатом работы нескольких ученых из США. Джон фон Нейман был гением-эрудитом, который работал над Манхэттенским проектом и впоследствии помог разработать водородную бомбу. В своей классической работе "Теория игр и экономического поведения" фон Нейман и его коллега из Принстона Оскар Моргенштерн стремились доказать, что вероятностные рассуждения могут обеспечить последовательную и строгую основу для рационального принятия решений в мире неопределенности. Джимми Сэвидж, который был научным ассистентом фон Неймана, в 1946 году переехал в Чикаго и занимал там кафедру статистики с 1954 по 1960 год. Он наиболее полно разработал условия, при которых аксиоматические рассуждения могут быть приравнены к максимизации ожидаемой полезности, условия, которые в значительной степени опираются на аналогию с миром определенности. Будучи молодым ученым в Чикаго, он познакомился с не менее молодым Милтоном Фридманом, и вместе они написали статью, описанную как написанную Фридманом на основе идей Сэвиджа, которая является основополагающей в трактовке неопределенности в экономике.

В мире Сэвиджа нам предлагают посмотреть на будущее как на набор азартных игр, или лотерейных билетов. Но лотереи - это не просто частные пари или азартные игры. Принимает ли человек, принимающий решение, прогноз погоды на следующей неделе, карьерного роста, экономического подъема Китая или развития технологий, он или она представляет себе все возможные исходы и приписывает им вероятности. Сэвидж знал, что в качестве описания поведения в реальном мире это абсурдно. В своей классической работе "Основы статистики", опубликованной в 1954 году, он назвал такой анализ будущего принципом "смотри, прежде чем прыгать" и написал:

Доведенный до логической крайности, принцип "смотри, прежде чем прыгать" требует, чтобы человек продумал все мыслимые политики управления собственной жизнью (по крайней мере, с этого момента) в мельчайших деталях, в свете огромного количества неизвестных состояний мира, и здесь и сейчас принял решение об одной политике. Это совершенно нелепо... потому что задача, связанная с принятием такого решения, даже отдаленно не похожа на человеческие возможности. Мы даже совершенно не в состоянии спланировать пикник или сыграть партию в шахматы в соответствии с этим принципом, даже если мир государств и набор доступных наборов, которые необходимо предусмотреть, искусственно сокращены до самых узких разумных пределов.

Намерением Сэвиджа было исследовать основу для существования личных субъективных вероятностей, не подразумевая, что этот метод имеет универсальное или даже общее значение для принятия решений. Действительно, он подчеркнул, что он применим только к "малым мирам". Различие между маленьким миром, в котором люди могут решать проблемы, максимизируя ожидаемую полезность, и большим миром, в котором люди живут на самом деле, имеет решающее значение, и мы будем часто ссылаться на него в последующих главах. Далее Сэвидж пояснил, что, по его мнению, его подход может быть использован "для решения относительно простых проблем принятия решений путем искусственного ограничения внимания настолько малым миром, что там может быть применен принцип "смотри, прежде чем прыгать"".

Сэвидж был осторожен и не утверждал, что его анализ может быть применен вне узких рамок его "малых миров". Проблема очков и проблема Монти Холла относятся к малым мирам - случайным и повторяющимся играм. Осторожность Сэвиджа относительно сферы применения его анализа не была разделена экономистами, которые с тех пор не только с радостью приняли предположение о том, что в мире неопределенности индивиды оптимизируют свою деятельность путем максимизации ожидаемой полезности, но и утверждают, что полученные модели могут быть непосредственно применены к политике, подходящей для больших миров.

Сотрудничество с Сэвиджем определило взгляды Фридмана на подходящие инструменты для анализа риска и неопределенности, которые оказались влиятельными среди его коллег и студентов. Если Сэвидж изначально был скромен в отношении масштабов своего подхода, то у Фридмана было мало сомнений по этому - или почти по любому другому - вопросу. Мы уже описывали книгу Фридмана "Теория цен - предварительный текст" как учебник доктрин Чикагской школы. Далее Фридман объяснил, что: "точно так же, как мы можем предположить, что человек действует так, как если бы он придавал определенную полезность каждому возможному событию, если бы оно произошло, так же мы можем предположить, что он действует так, как если бы он придавал определенную вероятность каждому такому событию. Предполагается, что эти "личные вероятности" подчиняются обычным законам математики вероятности".

Но Фридман не следовал ни букве, ни духу анализа Сэвиджа, который использовал ограничивающие предположения, относящиеся только к "малым мирам". Тем не менее, Сэвидж сам должен разделить ответственность. В своих собственных работах Сэвидж ясно говорил об ограничениях вероятностных рассуждений, но в общении со своими коллегами он довел субъективные вероятности и байесовский анализ до такой степени, что "если человек не был в значительной степени согласен с ним, то он был недружелюбен, или глуп, или, по крайней мере, невнимателен к важному научному развитию". Личные отношения между Сэвиджем и его коллегами ухудшились, и в 1960 году он уехал из Чикаго в Мичиган. А последователи Фридмана дистанцировались - по крайней мере, в этом отношении - от оговорок Сэвиджа.

Когда в 1976 году Милтон Фридман ушел на пенсию, Гэри Беккер стал академическим лидером Чикагской школы. И стремления Беккера к применению своих идей были столь же амбициозными, как и у Фридмана. "Все человеческое поведение, - писал он, - можно рассматривать как вовлечение участников, которые максимизируют свою полезность на основе стабильного набора предпочтений и накапливают оптимальное количество информации и других ресурсов на различных рынках". Если этот аргумент верен, то экономический подход обеспечивает единую основу для понимания поведения, которую долго искали и от которой ускользали Бентам, Конт, Маркс и другие". Это было действительно амбициозно.

 

От ожидаемой ценности к ожидаемой полезности

В XVIII веке Даниил Бернулли пытался разрешить "петербургский парадокс", который был сформулирован его двоюродным братом Николаем и назван так потому, что его решение было впервые опубликовано в трудах Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Представьте себе азартную игру, в которой монету подбрасывают снова и снова, пока не выпадет головка. Вы выигрываете $1, если при первом подбрасывании выпадет голова, $2, если при