Radical Uncertainty: Decision-Making Beyond the Numbers Kindle Edition - John Kay

относительно существующего богатства, просто нет оснований для утверждения, что рациональные лица, принимающие решения, должны максимизировать субъективную ожидаемую полезность. Радикальная неопределенность является фатальной для попытки провести аналогию между потребительским выбором и принятием решений в условиях неопределенности. Мы не можем определить все возможные будущие исходы. Наши знания о настоящем и будущем состоянии мира несовершенны, и даже если бы мы приписали им вероятности, было бы глупо действовать на основании этих вероятностей, когда есть вероятность, что другие обладают лучшей информацией и пониманием. Оптимизирующая модель поведения в условиях неопределенности действительно описывает некоторые общие аспекты человеческого поведения. В "малых мирах", таких как простые азартные игры, максимизация ожидаемой полезности может быть полезным руководством к действию. Но даже в таких мирах индивиды могут разумно преследовать иные цели, чем максимизация ожидаемой полезности от своего выигрыша. Герцог А считает азартные игры приятным способом провести свободный вечер. Маркиз Б часто получал удовольствие от надежды, что в этот раз он выиграет. А покупатели лотерейных билетов получают удовольствие от мысли, что им выпадет судьбоносный джекпот, даже если они всерьез не ожидают его получить. Обмен мнениями между Самуэльсоном и его коллегой не мог быть разрешен никакой демонстрацией того, что один ответ "лучше" или рациональнее другого.

Если некоторые из приведенных нами примеров кажутся экстремальными, а они таковыми и являются, то они подкрепляют главную рыцарскую идею о связи между радикальной неопределенностью и творчеством. Если Святой Франциск, Джордж Оруэлл и Элон Маск бросают вызов принципам рациональности, описываемым теорией ожидаемой полезности, мы можем вполне обоснованно пожелать, чтобы таких "иррациональностей" было больше. На более обыденном уровне люди, которые нам нравятся и которыми мы восхищаемся, покупают лотерейные билеты, водят быстрые автомобили и поднимаются в горы; они страхуют свои сумки от потери, серебро из колледжа от кражи, а свои нефтяные скважины от прорыва. Мы не решаемся назвать их иррациональными. И это наводит на более общий вопрос - каков смысл рациональности в радикально неопределенном мире?

 

Часть

III

. Осмысление неопределенности

 

Глава 8. Рациональность в большом мире

 

Одна из главных причин, почему так мало людей понимают себя, заключается в том, что большинство писателей постоянно учат людей, какими они должны быть, и почти никогда не утруждают свои головы тем, чтобы рассказать им, какие они на самом деле.

БЕРНАРД МАНДЕВИЛЬ , Басня о пчелах

 

Подход к принятию решений в условиях неопределенности, разработанный фон Нейманом и Моргенштерном и развитый Фридманом и Сэвиджем в 1940-х годах, дает определение "рациональности", основанное не на наблюдении или самоанализе, а на наборе априорных аксиом. Этот способ мышления мы будем называть "аксиоматической рациональностью". Он имеет логическое следствие, что существует нечто, что можно описать как "субъективная ожидаемая полезность", которую максимизируют "рациональные" индивиды. Подчинение этим аксиомам, как утверждается, определяет "рациональное" поведение. Это не слишком очевидный способ определения "рациональности" и, конечно, не единственный возможный подход. Тем не менее, именно этот подход стал доминирующим в экономике.

Но несколько одиноких душ оспаривали эту точку зрения с самого начала. В начале 1950-х годов французский экономист Морис Алле перешел в наступление. Подозревая растущее господство в экономике американских ученых, Алле опубликовал свои выводы как "критику постулатов и аксиом американской школы". Алле представил свою критику в 1953 году в журнале Econometrica , который тогда, как и сейчас, был одним из основных экономических журналов, но писал он на французском языке. Его статье предшествовало (что очень необычно) примечание (на английском языке) норвежского редактора Рагнара Фриша. Фриша, наряду с Яном Тинбергеном из Нидерландов, часто называют основателем эконометрики, и эта пара была удостоена первой Нобелевской премии по экономике в 1969 году. Фриш прокомментировал:

Однажды вечером (на парижском коллоквиуме в мае 1952 года), когда небольшое число видных авторов в этой области исследований собрались за столом при самых приятных внешних обстоятельствах, оказалось даже довольно сложной задачей удовлетворительно прояснить недоразумения, возникшие в ходе беседы. Версия статьи профессора Аллаиса, которая теперь опубликована в журнале ECONOMETRICA, появилась после многих неформальных обменов мнениями, включая работу, проделанную редакционными рецензентами. Вряд ли продолжение подобных процедур принесет больше пользы. Поэтому статья публикуется в том виде, в каком она есть, под ответственность автора. Редактор убежден, что статья станет ценнейшим средством предотвращения "скрещивания" мыслей в этой важной области.

Алле представил остальным участникам коллоквиума несколько различных лотерей и показал, что их выбор нарушает предположение о том, что его уважаемые коллеги максимизируют ожидаемую полезность. К Алле и Фришу на том парижском коллоквиуме присоединились Бруно де Финетти, который, возможно, к тому времени уже пожалел о своем восхищении Муссолини, и американцы Милтон Фридман, Пол Самуэльсон и Джимми Сэвидж, что, должно быть, было выдающимся событием (более подробно описано в приложении). И на мгновение аргументы Алле заставили сторонников "американской школы" хотя бы остановиться и задуматься.

У школы были критики даже на ее родной территории. В Гарварде в начале 1960-х годов Дэниел Эллсберг заметил то, что он назвал "неприятием двусмысленности" - люди могут предпочесть определенность максимизации субъективной ожидаемой полезности. (Позднее Эллсберг приобрел гораздо большую известность как бывший сотрудник Министерства обороны, передавший журналистам "Бумаги Пентагона", которые раскрыли большую часть скрытой правды о войне во Вьетнаме газетам New York Times и Washington Post.) А в 1978 году американский когнитивист и пионер искусственного интеллекта Герберт Саймон из Университета Карнеги-Меллон получил Нобелевскую премию по экономике за "новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях". Саймон действительно стал первопроходцем в области принятия решений в мире радикальной неопределенности. Но, как мы увидим ниже, только серьезно неправильно истолкованная версия его работы была включена в мейнстрим экономики (хотя Джордж Левенштейн, чьи работы по нейроэкономике мы представили в последней главе, занимает кафедру в Карнеги-Меллон, названную в честь Саймона).

Пока Эллсберг переправлял секретные документы в Washington Post , Канеман и Тверски начали совместную программу исследований. Почти пятьдесят лет спустя Майкл Льюис заявит, что это сотрудничество "изменило мир". Это утверждение является значительным преувеличением, хотя сотрудничество действительно изменило академическую экономику. Но после того, как в 2002 году Канеману была присуждена Нобелевская премия по экономике (Тверски умер в возрасте пятидесяти девяти лет шестью годами ранее), работа этой пары получила гораздо более широкое внимание. Гораздо больше экономистов изучали то, что стало известно как "поведенческая экономика", которая предлагает список широко наблюдаемых "предубеждений" в поведении людей. Эти исследования утверждают, что мы страдаем от оптимизма и самоуверенности и переоцениваем вероятность благоприятного исхода. Мы виновны в якорении: придаем слишком большое значение ограниченной информации,