Долгосрочные секреты краткосрочной торговли - Ларри Вильямс

Трейдер Рик, участник недавнего семинара, прислал мне по электронной почте эту записку в то время, когда я писал данный раздел. Прочитайте ее, чтобы понять, что вам надо в себе искать и с чем бороться:

Хотите узнать еще одну историю, доказывающую, что вам не следует быть эмоциональным трейдером? Вот она, вы найдете ее интересной.

В прошлый уик-энд я решил, что в понедельник утром первым делом поставлю стоп-ордер на покупку майского фьючерса на медь, на уровне 77.80. Вскоре после того, как фьючерсный рынок меди открылся, я позвонил своему брокеру (к сожалению, мой постоянный брокер не приходит на работу ранее 8 утра) и спросил – «Почем была медь нынче утром?» Он ответил – «Я не слежу за медью, я действительно не знаю, надо посмотреть…» (Хорош брокер, нечего сказать).

«О'кей,» – сказал я, – «какова последняя цена?» В ответ услышал, что она составляла 77.00, понизившись с 77.90: это означало, что цена уже ушла выше моего стоп-ордера, поэтому я решил, что подожду отката.

Я перезвонил позже, цена была 77.30. И снова я ничего не стал делать. Почему? – спросите вы. Я действительно не знаю, за исключением того, что я считал необходимым «наблюдать за рынком», чтобы понять, что делать. Самое смешное – теперь я знаю, если бы цена пошла выше, я ждал бы отката, если бы она пошла вниз, я бы побоялся покупать. Я панически боялся болтанки вверх-вниз, а ведь именно это и произошло! Что, в конце концов, я хотел «увидеть» – послание от Бога?

Когда я перезвонил позднее в тот день, медь была уже на 80.30. «Черт… О'кей, купи один контракт по рынку.» Теперь я знал, что медь была действительно горяча, и ее покупка противоречила всему, что вы преподали нам в прошлый уик-энд. Но какая-то почти таинственная сила «подтолкнула» меня к этой сделке. Я купил очень близко к максимуму дня, потому что был расстроен, что не вошел в рынок раньше.

На следующий день фьючерс на медь начал откатывать, к счастью, он, в конечном счете, пошел выше, но это стоило мне 500$. Дурак, дурак, дурак. Неужели я до сих пор ничему не научился? Да, научился, вот как это все просто: планируйте ваши сделки и не отклоняйтесь от плана, не позволяйте эмоциям выталкивать вас за борт в самое неподходящее время.

Заметки Рика чем-то напомнили мне рыбалку: я забрасываю червя и плавно покачиваю удочкой – клева нет, я жду – по-прежнему ничего, тогда я дергаю чуть сильнее и… Хоп! Я подцепил хорошую рыбу. Кажется, что рынок цепляет нас точно так же, как мы рыбу, – поддразнивая небольшим шевелением, пока мы не потеряем способность сопротивляться и не заглотим наживку.

Проблема в том, что не ты ловишь и отпускаешь, а ты клюешь и теряешь. Ну уж, нет, избавьте меня от этого бреда принудительного кормления !

В следующий раз, когда старуха жадность похлопает вас по плечу или вы услышите волнительный зов, искушающий вас схватить наживку, не клюйте!

Мои фигуры ударных дней

Усыпляющая разум жадность – вот что держит многих на расходной стороне бухгалтерской книги в этом бизнесе. Это плохо для них, но хорошо для нас, если мы сможем вычислить то, что заставляет их клевать, навязывая неправильные решения. Одно из таких событий я назвал разворотом ударного дня. Это дни, когда рынок совершает крупный рывок вверх или вниз, и это резкое движение побуждает массы к мародерству.

Существует два типа ударных дней. Первый тип довольно очевиден. Сценарий ударного дня покупки состоит из дня, который закрывается ниже минимума предыдущей сессии – то, что Джо Стоуэлл (Joe Stowell), имеющий очень острый глаз на графики, называет голым закрытием (naked close). Такие дни могут также накрыть минимумы от 3 до 8 предыдущих дней. Чартисту, профессиональному техническому аналитику и всем остальным это напоминает прорыв в нижнюю сторону, в результате чего после экстремальной распродажи они попадают на обеденный стол.

Иногда они бывают правы, но обычно сильно ошибаются, потому что рынок немедленно и полностью разворачивается (см. Рисунок 7.6).

Рисунок 7.6 Закрытие выше максимума предыдущего дня.

Рисунок 7.7 Сценарий ударного дня продажи.

Сценарий ударного дня продажи в точности противоположен (см. Рисунок 7.7). Здесь вам нужно искать день, закрывающийся выше максимума предшествующего дня и, наиболее вероятно, прорывающийся вверх, чтобы закрыться выше торгового диапазона. Это подергивающийся червь, заставляющий трейдеров заглатывать себя прежде, чем они подумают. Рисунок хорошо иллюстрирует то, как он обычно выглядит. Здесь мы имеем торговые настройки на покупку и продажу.

Как уже говорилось, иногда это настоящий прорыв. Однако если уже на следующий день цена движется против ударного дня, и торговля развивается выше максимума ударного дня, закрытого с понижением, вы имеете прекрасный сигнал на покупку. Точно так же ударный день с повышением, одно из тех сильных закрытий выше максимума предшествующего дня, приводит нас в готовность к тому, чтобы продавать, если уже на следующий день цена идет к минимуму ударного дня.

Суть здесь в том, что имеет место немедленный разворот уже на следующий день, означающий, что участники рынка (продавцы при закрытии вниз, покупатели при закрытии вверх) уже хлебают горе: их предполагаемый прорыв потерпел неудачу! Они опять заглотили крючок, и теперь цена отвечает разворотом, дающим нам превосходную ситуацию для входа в рынок. Это и есть фигура, а заодно и объяснение, причина, по которой это должно работать. Я твердо верю, что когда-то, что должно случиться на рынке, не случается , мы имеем мощный сигнал, что необходимо скорректировать торговлю с учетом новой информации.

Я выбрал несколько примеров в качестве иллюстрации того, как работает эта фигура (Рисунки 7.8 и 7.9). Как только мы рассмотрим другой тип разворота ударного дня, я объясню принцип ее использования.

Рисунок 7.8 Как работает фигура ударного дня.

Мой второй разворот ударного дня (Рисунок 7.10) чуть труднее идентифицировать, но работает он на том же самом принципе: рынок не поддается на провокацию однодневной активности и разворачивается уже на следующий день. Фигура, которую вы будете искать, чтобы подготовить открытие позиции на покупку, будет день, имеющий закрытие вверх, а не голое закрытие вниз. Однако есть ключ, или секрет этой фигуры: закрытие дня будет находиться в нижних 25 процентах диапазона дня, а в самых лучших фигурах будет еще и ниже открытия дня. Я называю это скрытым ударным днем из-за закрытия вверх.

Вот что случилось в эти дни: либо открытие было намного выше, а затем день закрылся с повышением, но значительно ниже максимумов, либо цена открылась немного выше, существенно прошла вверх, после чего не сумела удержать достижения дня. Несомненно, она закрылась с небольшим повышением, но значительно ниже максимума. Покупатели получили удар в любой из этих фигур, а чартисты теперь начнут искать добычу.

И попадаются сами, если уже на следующий день цена несется в обратном направлении и берет максимум этого ударного дня. Снова мы видим, как фигура рыночного провала немедленно разворачивается уже на следующий день. Это чрезвычайно бычий набор событий, требующий открытия длинной позиции, особенно если сцена подготовлена для роста нашими фоновыми (вспомогательными) инструментами, такими как: TDW, TDM, рыночные соотношения, перекупленность/перепроданность и тренд.

Скрытый ударный день продажи в точности противоположен. Ищите закрытие вниз, находящееся в верхних 25 процентах диапазона дня и выше открытия дня. Наш вход наступает, когда цена падает ниже минимума скрытого ударного дня уже на следующий день, указывая, что рост сорвался. Быстрый взгляд на Рисунок 7.11 даст вам представление о том, как выглядит эта фигура.

Использование фигур ударного дня

Существуют два способа использования этих фигур. Давайте сначала рассмотрим фигуру при крутом восходящем и нисходящем трендах, т. е. трендах, в которых вам хотелось бы находиться или добавлять (наращивать) позицию. На таком напряженном рынке, направленном вверх, появление направленного вниз ударного дня, скрытого или нет, является основанием для покупки на следующий день и точное подтверждение продолжения движения и готовности рынка принять еще один заход в прежнем направлении – еще один рывок к солнцу.

При нисходящей тенденции мы увидим прямо противоположную ситуацию, четко указывающую, когда следует снова заскакивать на снижение. Здесь вы будете искать или день голого закрытия вверх или направленный вниз день, закрывающийся в верхней части своего диапазона. Если уже на следующий день цены проваливаются ниже минимума этого дня, пришло время открывать короткие позиции. Примеры, показанные здесь, должны помочь вам понять важность этой техники.