На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX - Михаловски Грег

Тогда предположим, что если для получения прибыли требуется движение на три пипса в направлении сделки, то и трейдер согласен на такое же движение в три пипса в направлении, противоположном сделке, прежде чем закроет позицию по стопу. Поскольку в ценах валютных пар существует спред между предложением и спросом, трейдерам приходится покупать по цене, предложенной покупателем, и продавать по цене, запрошенной продавцом. Движение в три пипса в противоположном направлении создаст профиль убытка, показанный в табл. 1.3, при условии, что покупаем мы по цене 1,3512.

Сначала, сразу же после открытия сделки, трейдер может продать позицию по цене 1,3510 и понести убыток в два пипса. Если цена пойдет вниз на один пипс, она будет равна 1,3509. Движение вниз на два пипса переносит цену на 1,3508, и, соответственно, движение в три пипса приводит к срабатыванию стопа путем продажи по цене 1,3507. При таком же движении в три пипса, но в противоположном направлении трейдер теряет на своей сделке пять пипсов. Трейдер покупает по 1,3512 и продает по 1,3507. Ну и дела! Движение в три пипса в направлении сделки трейдера равно прибыли в один пипс, а движение в три пипса против трейдера приводит к убытку в пять пипсов.

Как пойдут дела у лучшего скальпера в мире?

Предположим, что трейдер, используя свою стратегию подбрасывания монеты, оказывается прав в невероятном количестве случаев – 84 %. В результате он либо позволяет рынку пройти три пипса в его пользу и получает прибыль в один пипс, либо позволяет ему двигаться на три пипса против себя и получает убыток в пять пипсов. Такой уровень успеха, очевидно, значительно выше среднего уровня для трейдеров. При доле выигрышей в 84 % совокупный выигрыш составит 84 пипса (84 сделки × 1 пипс прибыли = 84 пипса).

Оставшиеся 16 убыточных сделок принесут проигрыш в 80 пипсов (16 сделок × – 5 пипсов = – 80 пипсов).

Потребуется соотношение выигрышей/проигрышей в размере 84 %, чтобы наскрести жалкую прибыль в четыре пипса. С такими результатами мира не завоевать.

Парадоксально, но очень многие розничные валютные трейдеры стремятся торговать, полагаясь на такую стратегию, или используют торговые системы, в которых она применяется. Когда же проходит время, они удивляются, почему все сводится к убыткам на их счетах. Конечно, приятно было бы похвастаться перед соседями на вечеринке 84 % выигрышей, но в игре под названием «торговля валютой» выигрыш в чемпионате не всегда достигается процентным соотношением выигрышей и проигрышей. Главное заключается в качестве выигрышей.

Чтобы доказать это, возьмем отношение выигрышей к проигрышам в размере всего 40 %, т. е. в ряду из 100 сделок 40 будут выигрышными и 60 – проигрышными. Предположим, что в 40 выигрышах мы устанавливаем требования получения прибыли в 8 пипсов. С учетом спреда между предложением и спросом в размере двух пипсов это потребует движения на 10 пипсов. Иными словами, если вы покупаете по цене спроса 1,3412, то вам потребуется дойти до цены спроса 1,3422, чтобы продать по цене предложения 1,3420 и получить прибыль в восемь пипсов.

А для 60 проигрышей мы будем по-прежнему придерживаться стоп-лосса на пяти пипсах. Итак:

40 выигрышей × прибыль (8 пипсов) = прибыль (+ 320 пипсов)

60 проигрышей × убыток (– 5 пипов) = убыток (– 300 пипсов)

Чистый выигрыш = + 20 пипсов

Мои математические расчеты показывают, что трейдер, который оказался бы последним в большинстве спортивных лиг с процентным соотношением выигрышей и проигрышей 0,400, выиграет в торговой лиге у трейдера с процентным соотношением выигрышей и проигрышей 0,840. По существу, его чистый выигрыш в пять раз больше, поскольку у него 20 пипсов против четырех. Итак, в торговле валютой не все сводится к выигрышам и проигрышам.

Над этим нужно работать

Смысл данного примера в следующем: успешный трейдер должен извлекать прибыль в восемь пипсов, а не в один. Как этого достичь? Над этим нужно работать. Торговать с умом. Ставить перед собой задачу и определять цели для ее выполнения. Следовать правилам. Искать и предвидеть тренды, которые облегчают такие движения в восемь пипсов.

Но прежде всего вам следует понять, что трейдинг – дело нелегкое. Оно требует усилий. Это не автоматически исполняемая программа, которая выигрывает в 84 % случаев. И главное в торговле валютой не количество выигрышей, а их качество и ограничение этих проклятых убытков. 84 выигрыша и 16 проигрышей обеспечат победу в любом виде спорта. В торговле валютой все наоборот.

Наш упрощенный пример иллюстрирует проблему, которую должны решить трейдеры, чтобы делать деньги. Если трейдер исходит из того, что торговля сводится к простому угадыванию с вероятностью успеха 50/50, и предполагает, что торговля дело легкое, то он вскоре обнаруживает, что барьер между спросом и предложением снижает шансы на выигрыш. В результате для достижения успеха от трейдеров требуется нечто большее: они должны изучать рынок с более разумных и логичных позиций, чтобы в результате за счет торговли по трендам снова склонить шансы на успех в свою сторону.

Взгляните на себя в зеркало. Кто перед вами? Трейдер, который думает, что торговать так же легко, как заработать один-два пипса, или трейдер, который понимает, что успех требует немалой работы? Успех требует умения ловить тренды. Как вы оцениваете рынок? Как торгуете? Может быть, вам следует переосмыслить свою стратегию.

Они слишком боятся

Другая характерная черта, которую я часто встречаю у розничных валютных трейдеров, заключается в их предположении, что во время торговли они будут испытывать лишь слабый страх или же вообще не будут испытывать никакого страха. Вероятно, думать так очень «мужественно», но, должен сказать вам, все это просто неправда.

Большинство розничных трейдеров испытывают страх, понимают они то или нет, и, как это ни парадоксально, страх проявляется не просто в виде потери денег. Он также преобладает, когда большинство трейдеров выигрывают. По существу, именно страх перед успехом, – как я предпочитаю его называть, – или страх перед прибылью, заставляет розничных трейдеров терять возможность долго оставаться на тренде. Эта идея будет рассмотрена подробнее в главе 2 и далее в книге, по мере того как мы будем продвигаться к теме атаки на валютные тренды.

Должен сказать, что все трейдеры испытывают страх в той или иной степени. Отчасти он возникает при мысли о том, что рыночная цена может пойти против позиции трейдера. Большинство розничных трейдеров не осознают того непроизвольного страха, который возникает просто в результате быстрого движения цены.

Конец ознакомительного фрагмента.