На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX - Михаловски Грег

Для трейдеров хорошо то, что бестрендовые рынки имеют тенденцию продолжаться недолго. Нередко или покупатели, или продавцы стремятся захватить контроль над рынком и двинуть его вверх или вниз. Ведь смысл рыночной торговли заключается в том, чтобы облегчить ее движение в каком-то направлении. Если рынок перестает торговаться из-за отсутствия тренда, то зачем он вообще нужен?

Рано или поздно трейдеры, находящиеся на рынке, теряют терпение и ищут причины, чтобы сдвинуть рынок с текущего уровня. Нередко такое движение развивается в направлении прорыва, т. е. возникает трендовое движение. Рынок превращается как бы в пружину – сжатую, но готовую распрямиться при малейшем толчке со стороны агрессивных покупателей или продавцов.

Для меня концепция бестрендового дня и понимание ее значения стали важным откровением, заложившим основы моего успеха в трейдинге, и я использую ее по сей день. Хотя я не использую «Профиль рынка» для торговли валютами (он не подходит для 24-часового валютного рынка), концепция бестрендовых дней остается очень важным ведущим индикатором для определения трендового движения.

Трейдеры, способные предвидеть трендовое движение, лучше подготовлены к тому, чтобы торговать по тренду. Бестрендовые дни были одним из первых сигналов, которые помогли мне развить успех торговли по трендам просто потому, что я смог лучше предвидеть, когда может начаться трендовое движение.

Далее в книге я поговорю подробнее о сигналах, которые дают бестрендовые рынки, и о том, как они могут быть предвестниками атаки на валютные тренды.

Дни с двойным распределением

Другой формацией, развивавшейся при использовании «Профиля рынка», был день с двойным распределением. Эта формация создавалась двумя отдельными нормальными распределениями, направленными вверх или вниз. Такое движение являлось направленным движением более сильно выраженного трендового типа с большим диапазоном. Два распределения нередко имели общий экстремум в середине дня, когда рынок переходил из одной нормальной области в новую, более высокую или низкую нормальную область. Такие движения обычно вызывались какой-то новостью, заставлявшей рынок переходить в более высокий или низкий новый диапазон.

На рис. В. 4 общий экстремум образуется во время периода G. Пример показывает типичный день с двойным распределением, где тренд цены направлен вверх из более низкой области с нормальным распределением в более высокую область с нормальным распределением.

День с двойным распределением стал для меня зрительным образом, позволявшим находить точные уровни, помогавшие определять риск сделки. Определяя риск четче, я испытывал больше уверенности и, соответственно, меньше страха.

Например, на рис. В. 4 периоды A-F характеризовались узким торговым диапазоном бестрендового типа (минимум располагался от 101–00 до 101–12). В период G рынок ушел вверх, и движение оставило за собой вереницу единичных букв («одиночных следов»), протянувшуюся до нового максимума этого периода 101–24, причем самым низким одиночным следом в этой последовательности явился уровень 101–13.

Эти одиночные следы стали уровнями, от которых можно было отталкиваться при корректировочных движениях вниз, где 101–14 стал самым низким уровнем, до какого рынок мог дойти вниз в течение следующего получасового периода, чтобы цепочка одиночных следов осталась неразорванной.

Правила «Профиля рынка» гласили, что «если рынок формирует день с двойным распределением, то рынок должен оставить после себя след из одиночных букв. Если этого не произошло, то это не был день с двойным распределением и, следовательно, не следует ожидать дальнейшего моментума в направлении прорыва». (Вспомните правило «Если… то».)

Подобно дням с нормальным распределением и бестрендовым дням, день с двойным распределением был еще одним типом торгового дня, подававшим ясные сигналы, которые можно было использовать, чтобы пожинать хорошую прибыль с небольшим риском.

Способность зрительно представлять себе сделки, понимать риски и устанавливать цели прибыли является важным предварительным условием для успеха в торговле. Понимание характеристик дней с двойным распределением стало для меня еще одним способом с большей уверенностью расположить шансы на успех в торговле в свою пользу.

Трендовые дни

Последним предложенным «Профилем рынка» распределением, которое помогло мне заложить фундамент становления в качестве успешного трейдера, стало распределение трендового дня. Это самое мощное движение рынка, имевшее для меня как трейдера наибольший потенциал прибыли. В распределении трендового дня (оно, по расчетам, должно было происходить в 10 % дней) рынок двигался прямо вверх или вниз, оставляя за собой множество одиночных следов. Рис. В. 5 представляет собой профиль рынка типичного дня с трендовым распределением.

Наиболее прибыльными трендовые дни делали следующие характеристики:

• диапазоны максимума-минимума были гораздо больше, чем в нормальные дни, создавая гораздо больший потенциал прибыли;

• рынок двигался вверх непрерывно и на протяжении всего дня достигал в каждом получасовом периоде все более высоких максимумов;

• траектория движения включала в себя отрезки быстрого перемещения, на которых «Профиль рынка» оставлял цепочки одиночных следов (как это было в день с двойным распределением). Эти одиночные следы можно было использовать как точки для открытия или увеличения торговых позиций. Их также можно было использовать для определения риска путем установки стоп-лосса на случай разворота рынка;

• трендовые дни часто наступали после бестрендового дня или после периода, в котором рынок оставался в необычно узком торговом диапазоне.

На рис. В. 5 отмечены точки C, E и J, где трейдеры могли покупать на уровне одиночных следов и ставить стоп, если цена исполнялась в зоне одиночных следов. Знание о потенциале прибыли трендового дня и способность предвидеть эти движения в значительной степени увеличивали шансы трейдера на успех, сохраняя при этом риск на минимуме. Но, хотя трендовый день являлся улицей с односторонним движением и с небольшим риском, самым трудным в течение его было оставаться с трендом. Однако следование сигналам и правилам одиночных следов в C, E и J позволяло находить ориентиры, ведущие к потенциально большой сделке.

Уроки, которые «Профиль рынка» дал мне в самом начале карьеры, стали основой моей торговли сегодня. Хотя я не использую этот метод для торговли валютами (он не очень хорошо работает на 24-часовом рынке), но концепции, которые я изучил в те годы познания, работая с «Профилем рынка», уместны до сих пор. Просто я использую другие инструменты.

Это процесс

В книге я буду двигаться вперед шаг за шагом от формирования фундамента успеха до демонстрации способов атаки трендов. В основе этих шагов лежат два источника. Один из них – мой 16-летний опыт торговли от имени крупных глобальных финансовых учреждений. То, что вы прочитали до сих пор, отражало лишь небольшой кусочек опыта, который помог заложить мне фундамент профессии трейдера, и я благодарю эти фирмы и работавших в них людей, позволивших мне развить в себе данные навыки.

Вторая основа – последние 10 лет моей карьеры. В эти годы мне повезло работать в розничной валютной брокерской компании FXDD с самого дня ее основания. За прошедшее время мне на различных этапах довелось (и нередко одновременно) выполнять множество ролей, включавших все что угодно – будь то поддержка клиентов, управление риском, продажи, трейдинг, тестирование программного обеспечения и разработка интерфейсов. Я разработал первые соглашения с клиентами фирмы и процедуры открытия счета. Даже разработал дизайн и написал код для первого веб-сайта фирмы. Такое глубокое участие в делах является огромным преимуществом. Я хорошо узнал розничную торговлю валютой.