Институт проблем риска. Образование, наука - Владимир Живетин

Одним из основных направлений НИР в Институте проблем риска является разработка аналитической системы управления банковскими рисками, включая:

– управление рисками кредитования;

– управление рисками инвестирования;

– управление функционально-операционными рисками;

– управление рисками капитала.

Метод построения системы и ее функциональные возможности

Цель работы.

Обеспечить коммерческим банкам, банковским системам устойчивость функционирования, формирования свободных средств путем максимизации эффективности и минимизации рисков.

Конкретные задачи.

Создание аналитической системы управления рисками функционирования банковских систем, осуществляющей предотвращение кризисов мировой экономической системы, а также коммерческих банков и страновых банковских систем.

Метод реализации.

Путем построения математической модели системы минимизации рисков функционирования банковских систем, обладающих изменяющимися во времени структурно-функциональными свойствами: свойствами систем контроля, которым присущи случайные погрешности, а также систем управления, обусловливающих отклонения реализованной цели от заданной.

Возможности разработанного метода.

Обусловлены применением структурно-функционального синтеза и анализа банковских систем, позволяющих проводить: анализ области безопасных (допустимых) значений финансовых процессов; анализ вероятностных показателей рисков и безопасности банковских систем; прогнозирование вероятностных показателей рисков и безопасности; управление вероятностными показателями, ограничивая их значения нормативной величиной.

Предполагаемые заказчики:

– Международный валютный фонд,

– страновые банковские системы,

– коммерческие банки.

Банковская отрасль, будучи ключевой отраслью всей экономики, постоянно работает с самыми разнообразными рисками. Банки за свою многовековую историю накопили большие знания в этой области. Имея интересы, общие для всех финансовых посредников, банки имеют и свои особенные потребности в управлении рисками. Во-первых, они нуждаются в создании и дальнейшем развитии интегрированных систем управления собственными рисками. Во-вторых, они нуждаются в системах оценки и мониторинга рисковых позиций заемщиков, которые должны быть авторитетными и независимыми.

При этом они нуждаются в контроле и управлении систем: «банк – заемщик»; «банк – экономика страны», т. е. в решении проблем безопасности и эффективности функционирования на уровне динамических систем, состояние которых характеризуется:

1) областью устойчивости финансовых процессов динамических систем, выход из которой обусловливает критические, кризисные, катастрофические состояния систем;

2) свойствами систем контроля финансовых динамических процессов, погрешности которых обусловливают погрешности управления, цель таких систем – предотвращать выход в область критических значений финансовых потоков (разорения банковско-финансовых систем «банк – заемщик»);

3) областями допустимых и критических значений, включающих: а) область устойчивых состояний системы без учета случайных факторов риска и случайных погрешностей систем контроля и управления; б) область допустимых состояний с учетом факторов риска, погрешностей системы контроля, которые порождают погрешности систем управления.

При этом, согласно п. 3, наша задача – разработать методы и средства расчета:

1) области устойчивых состояний системы, зависящей от функциональных особенностей подсистем анализируемой системы, так, например, «банк – заемщик»;

2) области контролируемых допустимых состояний, которые включены в область устойчивых состояний, т. е. уменьшают наши возможности по самореализации человеческой деятельности, обусловленные случайными погрешностями самореализации систем контроля, управления, включая внешние возмущающие факторы.

Система управления деятельностью коммерческого банка включает:

1) систему управления эффективностью банковских процессов, которая максимизирует прибыль банка, обеспечивая пребывание капитала банка в области допустимых значений;

2) систему управления банковскими рисками, реализующую минимизацию банковских потерь.

Каждый банк, предполагая неизбежность потерь (рисков), разрабатывает собственную стратегию управления рисками, т. е. принятия решений для того, чтобы

1) своевременно и последовательно использовать все возможности для устойчивого развития свободного капитала;

2) контролировать и удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне (функциональные, кредитные, процентные риски и другие).

Теоретико-практические пути оценки рисков включают в себя:

1) оценку, прогнозирование и управление финансовым состоянием банка в целом;

2) оценку финансового риска отдельных функциональных подсистем банка;

3) оценку процентных ставок кредитования;

4) оценку рисков ценообразования.

Сложность построения указанных оценок обусловлена их зависимостью от:

– надежности и достоверности функционирования информационных систем, включенных в оценочную деятельность;

– внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени.

II. Второе направление НИР Института проблем риска – системы аэромеханического контроля полета самолета для управления рисками полета самолета.

Обоснование необходимости системы.

Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов обусловили многообразие видов нестабильностей движений при сваливании и штопоре. Сложность управления и контроля обусловлена резкостью сваливания, колебательностью, интенсивностью вращения и большими скоростями снижения в штопоре. Все это требует от летчика быстрого определения характера режима и четких, правильных действий по выводу из сваливания. Многообразие режимов штопоров, ухудшение ориентировки в сложных условиях критического режима полета затрудняет распознавание вида движения, что усложняет обеспечение вывода из критического полета.

По этим причинам воздушные судна должны быть оборудованы бортовой системой обеспечения безопасности полетов для предотвращения сваливания и вывода самолета из штопора.

Базовой основой этой системы является система аэромеханического контроля (CAK-Zh), на которую получен патент «Аэромеханический способ измерения воздушно-скоростных параметров траектории полета и устройство для его осуществления».

Функции системы и контролируемые параметры

Цель системы аэромеханического контроля – обеспечить минимальную величину вероятности катастрофы, и прежде всего сваливания, в различных режимах полета.

1. Контролируемые параметры левой (.)л и правой (.)п полуплоскостей крыла

1) (αк)л, (αк)n – угол атаки;

2) (Cy)л, (Cy)n – коэффициент подъемной силы;

3) (q)л, (q)n – скоростной напор;

4) (Vв)л, (Vв)n – воздушная скорость;

5) Yл, Yn – подъемная сила.

2. Контролируемые параметры

1) Yкр – подъемная сила крыла;

2) Yго – подъемная сила горизонтального оперения;

3) Yво – подъемная сила вертикального оперения;

4) β – угол скольжения;

5) ХТ – координата центра тяжести самолета в полете;

6) m — масса самолета в полете.

Функции системы

3. Измерение в нестандартных условиях полета:

а) в турбулентной среде;

б) при пространственных маневрах;

в) в условиях близости Земли.

4. Ограничение и предотвращение критического режима полета по: (αк)л, (αк)n, (Cy)л, (Cy)n, (q)л, (q)n, (Vв)л, (Vв)n, Yл, Yn, Yкр, Yго, Yво, β, ХТ, m в статике и динамике, т. е. в нестандартных условиях полета.