Radical Uncertainty: Decision-Making Beyond the Numbers Kindle Edition - John Kay

бы раньше, либо регулирующие органы или сам Lehman предприняли бы шаги, чтобы избежать или хотя бы минимизировать это событие. А поскольку убеждения влияют на поведение, экономическая система постоянно меняется.

 

Сфера применения вероятностных рассуждений

Оксфордский словарь определяет неопределенность как "состояние неопределенности", а значение термина "неопределенный" как "не позволяющий положиться, неизвестный или определенный". Такая неопределенность является результатом нашего неполного знания о состоянии мира - прошлого, настоящего или будущего. Или нашего неполного знания о связи между действиями и результатами. Мы говорим о неопределенности только тогда, когда неполное знание приводит к состоянию сомнения - мы слишком хорошо знакомы (на ум приходят некоторые политики) с людьми, которые невежественны, но не сомневаются, и поэтому не испытывают неопределенности.

Человек может не знать, какой город является столицей Пенсильвании, или ошибочно полагать, что это Филадельфия, но если он не собирается встретиться с губернатором, это, вероятно, не имеет большого значения. Иногда, как в этом случае, мы можем разрешить неопределенность, обратившись к справочнику или Интернету, или обратившись к тому, кто знает. Эти разрешимые неопределенности представляют собой один полюс неопределенности, на котором мы можем устранить наши сомнения путем дальнейшего расследования. Другие разрешимые неопределенности являются продуктом стационарных распределений вероятности - подбрасывание честной монеты или броуновское движение (случайное движение мелких частиц в жидкости или газе). Все, что можно знать об этих неопределенностях, известно и определено количественно. Вероятностные рассуждения были разработаны для азартных игр, основанных на случайности - карточные игры, рулетка, лотереи. Но эти проблемы являются искусственными. Правила игры, состав колоды карт, полностью определены, а то, что остается неизвестным - куда вращение колеса приведет шарик, будет ли следующая карта тузом - не может быть известно.

Или именно так и задумано. В мире случайностей стратегии, которые пытаются дать одному игроку преимущество за счет приобретения более глубоких знаний, считаются "жульничеством" и в случае обнаружения влекут за собой общественное порицание и исключение из игрового зала. В 2004 году группа людей выиграла более 1 миллиона фунтов стерлингов в казино "Ритц" в Лондоне, используя лазерное измерительное оборудование для расчета траектории движения шара - ставки можно было делать до тех пор, пока шар не завершит свой третий спин. Они были арестованы, и только после девятимесячного расследования полиция пришла к выводу, что никакого правонарушения совершено не было: раздел 17 Закона об азартных играх 1845 года запрещает "незаконные устройства", но подозреваемые не вмешивались в исход игры. Они, однако, препятствовали достижению "равного игрового поля", на котором объективное распределение частот было известно и было одинаковым для всех игроков.

Многие игроки считают, что у них есть система. Игроков Ритца отличало то, что они действительно так считали. Как и Эдвард Торп, профессор математики из Массачусетского технологического института, который в 1960-х годах с помощью статистического анализа разработал выигрышную стратегию игры в блэкджек. Занесенный операторами в черный список, он носил накладные бороды и другие маскировочные костюмы, чтобы получить доступ в казино Лас-Вегаса. В конце концов, он нашел более легкое и прибыльное применение своим навыкам на Уолл-стрит. Регуляторы рынков ценных бумаг ограничивают деятельность трейдеров, обладающих превосходной информацией, по внешне отличным, но по сути схожим причинам.

Неизвестные неизвестные

На противоположном полюсе неопределенности от истинной случайности находятся действительно неизвестные неизвестные. Метафора Талеба "черный лебедь" описывает неизвестные неизвестные в бизнесе и финансах, которые не менее важны, чем в авиации. Происхождение метафоры заключается в том, что европейцы считали всех лебедей белыми - как и все европейские лебеди, - пока колонисты Австралии не увидели черных лебедей. Столетие назад телефон, который помещался бы в карман, фотографировал, вычислял квадратный корень из числа, осуществлял навигацию в неизвестном направлении и на котором можно было бы читать любой из миллиона романов, не был невероятным; он просто не входил в рамки воображения или возможностей. До изобретения колеса (шумерами, древними иракцами, около 3500 до н.э. ) никто не мог говорить о вероятности изобретения колеса, а после этого не было никакой неопределенности для обсуждения; неизвестное неизвестное стало известным известным. Определить вероятность изобретения колеса - значит изобрести колесо. Спрашивать до или после события: "Какова была вероятность такого события?" - это невразумительный вопрос.

Настоящие "черные лебеди" - это состояния мира, к которым мы не можем приложить вероятности, потому что не можем представить себе эти состояния. Динозавры стали жертвой неизвестного неизвестного - даже умирая, они не знали, что с ними произошло. Вымирание человечества, скорее всего, произойдет другим путем. Мартин Рис, ученый из Кембриджа и Королевский астроном, основал Центр по изучению экзистенциального риска, чтобы выявить такие потенциальные угрозы и предложить меры по их смягчению. Он предупреждает о возможности стремительного изменения климата, пандемий, искусственного интеллекта и роботов, вышедших из-под контроля. Эти угрозы мы, по крайней мере, можем воспринимать. Но наблюдение за черным лебедем не было маловероятным событием; это было невообразимое событие, учитывая знания европейцев о лебедях. Когда колонисты-каторжники высаживались на борт Первого флота, никто не мог предложить или принять пари типа "Спорим на тысячу к одному, что все лебеди в Австралии белые". Природные явления с большей вероятностью, чем социальные, являются результатом стационарных процессов - структура физического мира меняется меньше, чем глобальный бизнес, финансы и политика. Но последствия пандемии определяются состоянием медицинских знаний в той же или большей степени, что и возбудители болезней. Черная смерть не повторится - чума легко излечивается антибиотиками (хотя эффективность антибиотиков находится под угрозой) - и значительная вспышка холеры в развитой стране крайне маловероятна. Но мы должны ожидать, что нас поразит эпидемия инфекционного заболевания, вызванного вирусом, которого еще не существует. Описывать катастрофические пандемии, или экологические катастрофы, или ядерное уничтожение, или наше подчинение роботам в терминах вероятности - значит вводить в заблуждение себя и других. Мы можем говорить только в терминах истории. И когда наступит конец света, он, скорее всего, будет результатом не какого-то события "длинного хвоста", возникающего в результате маловероятного исхода из известного распределения частот, и даже не одной из случайностей, гипотезируемых Мартином Рисом и его коллегами, а результатом какой-то случайности, которую мы даже не можем себе представить.

В 1896 году лорд Кельвин, один из величайших физиков своей эпохи, писал: "У меня нет ни малейшей веры в аэронавигацию, кроме воздухоплавания, и нет надежды на хорошие результаты от любых испытаний, о которых мы слышим. Поэтому вы поймете, что я не хотел бы быть членом Общества аэронавтики".8 За этим замечанием последовало смущение. За его замечанием через неловко короткое время последовал первый контролируемый полет,