Одураченные случайностью - Нассим Талеб

Я не предложил никакого решения проблемы статистического заключения при низком разрешении. Я обсуждал в главе 3 техническое различие между шумом и значением - но пришло время обсуждать исполнение. Греческий философ Пиррхо, который выступал в защиту хладнокровной и безразличной жизни, критиковался за неудачную попытку сдержать свое самообладание в течение критического обстоятельства (его преследовал вол). Его ответ был таков, что иногда очень трудно избавить себя от своей человеческой сущности. Если Пиррхо не может не быть человеком, я не вижу причин, почему остальная часть нас должна напоминать рационального человека, который совершенно действует в условиях неуверенности, как это представляется в соответствии с экономической теорией. Я обнаружил, что многие из рационально полученных результатов, использующих мои вычисления различных вероятностей, не воспринимаются достаточно глубоко, чтобы воздействовать на мое собственное поведение. Другими словами, я действовал подобно доктору в главе 11, который знал о 2% вероятности болезни, но так или иначе, невольно обращался с пациентом, как будто наличие у него болезни имело вероятность 95%. Мой мозг и мой инстинкт не действовали сообща.

Детали следующие. Как рациональный трейдер (все трейдеры хвастаются, что это так) я полагаю, что есть различие между шумом и сигналом, и что шум должен игнорироваться, в то время как сигнал должен восприниматься всерьез. Я использую элементарный, (но устойчивый) метод, который позволяет мне вычислять ожидаемое отношение шума и сигнала любого колебания в моей торговой работе. Например, после регистрации прибыли 100,000$ при данной стратегии, я могу назначить 2% вероятность гипотезе, что стратегия является прибыльной и 98% вероятность - гипотезе, что такое исполнение может быть результатом простого шума. Прибыль в 1,000,000$, с другой стороны, удостоверяет, что стратегия - прибыльная с вероятностью 99%. Рациональный человек действовал бы соответственно при выборе стратегий и поддавался бы своим эмоциям в соответствии с его результатами. И все же я испытывал приливы радости от результатов, которые, я знал, были простым шумом, и чувствовал себя несчастным от результатов, которые не несли даже небольшой степени статистического значения. Я не могу помочь этому, но я эмоционален и получаю большую часть своей энергии из своих эмоций. Так что приручение моего сердца не является решением.

Поскольку мое сердце, кажется, не соглашается с моим мозгом, я должен предпринять серьезные меры, чтобы избежать иррациональных торговых решений, а именно, запретить себе доступ к отчету о моих результатах, до тех пор, пока они не превысят предопределенный порог. Такой подход не отличается от расхождения между моим мозгом и моим аппетитом, когда идеть речь о потреблении шоколада. Я, в общем, справляюсь с этим, устанавливая, что под моим рабочим столом нет никаких коробок с шоколадом.

Одни из наиболее раздражающих бесед, которые я вел, происходили с людьми, которые читали мне лекции о том, как я должен вести себя. Большинство из нас знает очень хорошо, как мы должны вести себя. Проблемой является выполнение, а не отсутствие знания. Меня утомили морализирующие тугодумы, которые пичкают меня банальностями, типа, надо чистить зубы, регулярно есть яблоки и посещать гимнастический зал. На рынках рекомендация была бы такой: игнорировать шумовую компоненту в результатах. Мы нуждаемся в уловках, но перед этим мы должны принять тот факт, что являемся простыми животными, требующими более низких форм уловок, чем лекции.

Наконец, я рассматриваю себя удачно избежавшим склонности к сигаретам. Лучший способ понять, как мы можем быть рациональны в нашем восприятии рисков и вероятностей и, в то же самое время, быть дураками, действуя в их окружении -побеседовать с курильщиком сигарет. Поскольку немногие курильщики остаются в неведении того факта, что рак легкого поражает каждого третьего из их популяции. Если вы еще не убежденны, посмотрите на беспорядочную курящую толпу около служебного входа Онкологического центра Кеттеринга в верхневосточной стороне Нью-Йорк Сити. Вы увидите множество медсестер (и, возможно, докторов) стоящих у входа с сигаретой в руке, в то время как подкатывают безнадежных пациентов для того, чтобы они их лечили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Карнид приходит в Рим: вероятность и скептицизм

Цензор Катон высылает Карнида. Монсеньер де Норпуа не помнит свои прежние мнения. Остерегайтесь ученого. Женитьба на идеях. Тот же самый Роберт Мертон, помогающий автору основать его фирму. Наука развивается от похорон до похорон.

Попросите вашего знакомого математика определить вероятность. Скорее всего, он покажет вам как ее вычислять. Как мы видели в главе 3, посвященной вероятностной интроспекции, вероятность относится не к шансам, но к вере в существование альтернативного результата, причины или мотива. Вспомните, что математика - это инструмент, чтобы размышлять, а не считать. Снова, давайте вернемся к древним, для большего руководства - вероятности всегда рассматривались ими, как ничто вне предметного и текучего измерения верований.

Около 155 до н.э., греческий постклассический философ Карнид из Кирены прибыл в Рим, в качестве одного из трех афинских послов, которые пришли просить политического покровительства у Римского Сената. На граждан их города был наложен штраф, и они хотели убедить Рим, что это было несправедливо. Карнид представлял Академию, то самое открытое дискуссионное учреждение, где три столетия назад Сократ заставлял своих собеседников убивать его, лишь бы что-нибудь возразить на его аргументы. Теперь она называлось Новой Академией, была не менее дискуссионной и имела репутацию гнезда скептицизма в древнем мире. В давно ожидаемый день его торжественной речи, он встал и произнес блестяще аргументированную речь, восхваляющую правосудие и то, что оно должно быть на вершине людских мотиваций. Римская аудитория была очарована. Это было не только его обаяние: аудиторию поколебала сила его аргументов, красноречие мысли, чистота языка и энергия речи. Но это не было его целью.

На следующий день, Карнид возвратился, встал и доказал концепцию неуверенности в знании наиболее убедительным возможным способом. Как? Перейдя к противоречию и опровержению не менее сильными аргументами того, что он доказал убедительно днем ранее. Он сумел убедить ту же самую аудиторию на том же самом месте, что правосудие должно быть низвергнуто вниз в списке мотиваций для человеческих свершений.