Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Посмотрите на левый и правый столбцы табл. 1. Главную мысль книги лучше всего выразить так: она касается ситуаций (многие из них трагикомические), когда левый столбец по ошибке принимают за правый. Разделы таблицы иллюстрируют также основные темы обсуждения, на которых базируется книга.

Табл. 1. Таблица путаницы

Центральные различия, которые обсуждаются в книге

Читатель может поинтересоваться, а не заслуживает ли внимания обратная сторона медали, то есть случаи, когда детерминированность принимается за случайность. Не следует ли нам задуматься о ситуациях, в которых могут игнорироваться и узор, и послание? У меня есть два ответа. Во-первых, я не особенно обеспокоен существованием нераспознанных узоров. Мы постоянно сталкиваемся с многословными и запутанными интерпретациями практически всех проявлений природы, выраженных сложными кривыми (линии на ладони, следы на кофейной гуще в чашке из-под кофе по-турецки и т. д.). Вооружившись домашними суперкомпьютерами и сетевыми процессорами, при помощи теории сложности и теории хаоса ученые, полуученые и псевдоученые обнаруживают чудеса. Во-вторых, нам нужно учитывать цену ошибки: по моему мнению, перепутать правый столбец с левым не столь затратно, как наоборот. Даже популярная поговорка гласит о том, что нет ничего страшнее неизвестности.

Однако какими бы интересными ни были эти темы, обсуждать их нелегко. Есть мир, в котором, я убежден, доминирует устойчивая привычка принимать удачу за способности, — это мир финансовых и товарных рынков. Повезло мне или нет, но именно в нем я живу большую часть своей взрослой жизни. Он мне знаком лучше всего. Кроме того, экономика является идеальной (и самой увлекательной) лабораторией для понимания указанных различий. Ведь именно в бизнесе путаница сильнее, а ее последствия наиболее разрушительны. Например, у нас часто складывается ошибочное впечатление, что некая стратегия превосходна, или что бизнесмен наделен «видением», или что трейдер талантлив, в то время как на 99,9 % они обязаны своими результатами случаю, и одному только случаю. Попросите объяснить причины своего успеха инвестора, получившего прибыль, он предложит вам глубокую и убедительную интерпретацию результатов. Зачастую эти заблуждения намеренны и должны называться шарлатанством.

Если и есть общая причина путаницы между левыми и правыми частями нашей таблицы, то это наша неспособность критически мыслить — мы радуемся, принимая догадку за правду. Такова наша природа. Наш мозг не снабжен адекватным механизмом работы с вероятностями. Эта слабость присуща даже специалистам, и иногда только им.

Герой комиксов XIX века пузатый буржуа господин Прюдом[7] ходил всюду с большим мечом по двум причинам: во-первых, для защиты Республики от врагов, во-вторых, чтобы в случае необходимости направить ее на путь истинный. Точно так же у этой книги двойная цель: защитить науку (луч света в шуме случайности) и поправить ученого, если он собьется с курса (отдельные ученые не знают, что такое «стандартная ошибка», и не ориентируются на критическое мышление; более того, они доказали свою неспособность иметь дело с вероятностями в социальных науках и неспособность признать этот факт, с чем связано большинство неприятностей). Будучи практиком неопределенности, я сполна насмотрелся на продавцов «средства от всех болезней», рядящихся в одеяния ученых, особенно много таких в экономике. Больше всего одураченных случайностью можно найти там.

Мы дали трещину, которую не заклеить, по крайней мере в сложившейся среде, но это плохая новость только для утопистов, верящих в идеальное человечество. Сегодня у мыслящих людей сложилось два полярных взгляда на человека, и между ними почти нет полутонов. С одной стороны, это ваш преподаватель литературы из колледжа, наша двоюродная бабушка Ирма, старая дева, без конца расточающая нотации, ваш писатель книг о том, «как-стать-счастливым-за-двадцать-шагов» и «как-стать-лучше-за-неделю». Это называется «утопическое видение» и ассоциируется с Жан-Жаком Руссо, Уильямом Годвином, Николя де Кондорсе, Томасом Пейном, конвенциональными нормативными экономистами (теми, которые призывают вас сделать рациональный выбор потому, что для вас так будет лучше) и т. д. Они верят в причину и рациональность — в то, что человечеству следует преодолевать культурные преграды и становиться лучше, и думают, что мы можем контролировать нашу природу по своей воле и трансформировать ее по своему желанию для достижения, помимо прочего, счастья и разумной жизни. По сути, сюда же относятся и те, кто пытается лечить людей от ожирения, объясняя им, как важно думать о своем здоровье.

С другой стороны, есть «трагический взгляд» на человечество, с верой в существование внутренних ограничений и пороков, присущих нашему способу мыслить и действовать, и требованием признать этот факт в качестве основы для любых личных и коллективных поступков. В эту категорию людей входят Карл Поппер (фальсификационизм и недоверие к рациональным «ответам», а на самом деле недоверие ко всем уверенным в том, что они знают что-то определенно), Фридрих фон Хайек и Милтон Фридман (подозрительное отношение к правительствам), Адам Смит (намерения человека), Герберт Саймон (ограниченная рациональность), Эймос Тверски и Дэниел Канеман (эвристики и ошибки), спекулянт Джордж Сорос и т. д. Самый забытый из них — непонятый философ Чарльз Сандерс Пирс, который родился на сто лет раньше, чем нужно (он придумал термин «фаллибилизм» в противоположность папской «непогрешимости»). Нет нужды говорить, что идеи этой книги попадают прямиком в «трагическую» категорию: мы совершаем ошибки, и не нужно трудиться исправлять этот изъян. Мы столь несовершенны и столь сильно не вписываемся в свою среду, что можем только принимать свои недостатки. Я убедился в этом, так как почти всю взрослую и профессиональную жизнь провел в жестокой схватке между разумом (не одураченным случайностью) и эмоциями (полностью одураченными случайностью), и единственный успех, которого я добился, — это умение обходить свои эмоции вместо того, чтобы давать им рациональное обоснование. Вероятно, нам не удастся избавиться от нашей человеческой природы, так что придется придумывать уловки, а не полагаться на помощь моралистов. Как эмпирик (в действительности эмпирик-скептик) я презираю моралистов сильнее всего на этом свете: мне до сих пор интересно, почему они слепо верят в неэффективные методы. Они дают свои советы, предполагая, что нашими действиями руководит разум, а не эмоции. Мы увидим, что современная наука о поведении показывает прямо противоположное.

Мой коллега Боб Джейгер (он следовал противоположным курсом и двигался от преподавателя философии к трейдеру) представляет более мощное видение этой дихотомии: есть те, кто думают, будто имеются простые и понятные ответы, и те, кто считают такое упрощение невозможным без серьезного искажения (его герой — Витгенштейн; его злодей — Декарт). Я очарован этой разницей, поскольку полагаю, что проблему одураченности случайностью создает ложная вера в детерминизм, также связанная с аналогичным сокращением размерности вещей. Если вы действительно верите в «будь проще, дурачок», то вот это упрощение как раз и опасно.

Я ненавижу книги, которые понятны после прочтения содержания (мало кто читает учебники ради удовольствия), но дам подсказку, что будет дальше и в каком порядке. Эта книга состоит из трех частей. Первая — введение в предупреждение Солона, поскольку его прозрение относительно редких событий стало девизом всей моей жизни. И ней мы поразмышляем о видимых и невидимых вариантах истории и ускользающих свойствах редких событий («черных лебедей»). Во второй представлена коллекция вероятностных ошибок, с которыми я столкнулся (и от которых пострадал) в своей работе со случайностью, продолжающей меня дурачить. Третья часть — иллюстрация моей личной дуэли с биологией, здесь же я привожу нескольких практичных («воск в ушах») и философских («стоицизм») методов помощи. До прихода Просвещения и эпохи рациональности в культуре имелась коллекция хитростей для того, чтобы справляться с нашей «погрешимостью» и разворотами фортуны. Некоторым своим приемам предки все еще могут нас научить.

Часть I

Предупреждение Солона

Перекос, асимметрия, индукция

Крез, царь Лидии, считался богатейшим среди людей своего времени. И в наши дни в романских языках для описания человека чрезмерного достатка есть выражение «богат как Крез». По легенде, его как-то посетил греческий законодатель Солон, известный чувством собственного достоинства, непоколебимой нравственностью, сдержанностью, умеренностью, бережливостью, мудростью, интеллектом и мужеством. Солон совсем не удивился богатству и блеску, окружавшим Креза, и нисколько не восхитился ими. Безразличие прославленного гостя рассердило властителя, и он попытался выяснить его причину, спросив, знает ли Солон кого-то счастливее, чем он, Крез. В ответ Солон рассказал ему об одном человеке, который жил благородно и погиб в сражении. Крез ждал продолжения, и Солон стал рассказывать о других доблестных, но уже умерших людях, пока Крез, разгневавшись, не спросил прямо — разве не он должен считаться счастливейшим человеком из всех. Солон ответил: «Наблюдение многочисленных несчастий, которые случаются с людьми независимо от их достатка, не позволяет нам кичиться нашим нынешним положением или восхищаться счастьем человека, который с течением времени еще может испытать страдания. Ведь впереди неопределенное будущее, и у него множество вариантов; счастливым мы можем назвать только того, кто гарантированно наслаждался счастьем до самого конца».