Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни - Нассим Талеб

Это якорение к числам — причина того, что люди реагируют не на общую величину своего накопленного богатства, а на разницу с теми цифрами, которые выступают в качестве текущего якоря. Здесь налицо серьезный конфликт с экономической теорией, ведь, по мнению экономистов, человек с миллионом долларов на банковском счете должен быть счастливее, чем если бы у него было полмиллиона. Но мы видели Джона, оставшегося с 1 млн после того, как у него их было 10; он был счастливее в тот момент, когда имея 500 тыс. долларов (начав с нуля), нежели когда мы оставили его в главе 1. Вспомните также стоматолога, чьи эмоции зависели от того, как часто он проверял свой портфель.

Диплом по управлению судьбой

Было время, когда я ходил днем в спортивный клуб и болтал там с интересным человеком из Восточной Европы с двумя докторскими степенями — одной по физике (там не меньше статистики), другой — по финансам. Он работал в инвестиционном банке и был одержим событийными аспектами рынков. Однажды он настойчиво поинтересовался у меня, что я думаю о поведении рынка в этот день. Ясно, что я дал ему ни к чему не обязывающий ответ вроде «Я не знаю, может, пойдет вниз», вполне возможно, я дал бы ему противоположный ответ, спроси он меня часом раньше. На следующий день он очень встревожился, увидев меня. Он снова и снова возвращался к обсуждению доверия ко мне, интересуясь, как я мог так ошибиться в своих «предсказаниях», ведь рынок значительно вырос. Этот человек сделал выводы о моих способностях предсказывать и доверии ко мне по одному наблюдению! Теперь, когда я подходил к телефону, звонил ему и говорил измененным голосом: «Алло, это докторр Талебски из академии Лодзя, и у меня интеррресная пррроблема», — он смеялся надо мной: «Докторр Талевски, вы получили диплом по управлению судьбой?» Почему так?

Ясно, что здесь есть две проблемы. Первая — этот «квант», делая выводы, использовал не свой мозг статистика, а какой-то другой. Вторая — он сделал ошибку, переоценив важность малой выборки (в данном случае всего одно наблюдение, худшая из возможных ошибок вывода, которую может совершить человек). Математики склонны ошибаться самым вопиющим образом, когда дело касается не их теоретической области. Когда Тверски и Канеман тестировали математических психологов, часть которых являлись авторами учебников по статистике, они были озадачены их ошибками. «Респонденты придают слишком большое значение результатам малых выборок, их статистические суждения показывают слабую зависимость от размера выборки». Сбивает с толку то, что они не просто должны были это знать, «они знали». И все же…

Далее я перечислю еще несколько эвристик. 1. Эвристика доступности, которую мы видели в главе 3, когда землетрясение в Калифорнии кажется более вероятным, нежели катастрофа в любом месте страны, или смерть в результате теракта — более «вероятной», нежели смерть по любой причине (включая терроризм). Это сочетается с практикой оценки частоты события в зависимости от того, насколько легко приходят в голову случаи, когда такое событие происходило. 2. Эвристика репрезентативности — определение вероятности, что человек принадлежит к какой-то определенной социальной группе, путем оценки того, насколько похожи его характеристики на черты «типичного» представителя группы. Студентку философского факультета с феминистскими взглядами скорее примут за кассира банка с феминистскими взглядами, нежели просто за кассира банка. Эта ситуация известна как «проблема Линды» (феминистку звали Линда), ученые пролили много чернил по ее поводу (некоторые из них начали обсуждение рациональности, пребывая в уверенности, что Канеман и Тверски предъявляют нам, людям, слишком завышенные нормативные требования). 3. Эвристика «симуляции» — когда испытываешь облегчение, отменяя мысленно какое-либо случившееся событие и проигрывая в уме альтернативный вариант сценария. Это связано с мышлением, противоречащим фактам: представьте, что было бы, если бы вы не опоздали на поезд (или как богаты вы были бы сегодня, продав все свои акции в верхней точке «пузыря» NASDAQ). 4. Мы обсуждали в главе 3 эвристику аффекта — эмоции, возникающие в результате события, зависят от вероятности, приписываемой ему вашим умом.

Две системы рассуждения

Недавние исследования уточнили эту область: у нас есть два возможных способа делать умозаключения, частью одного являются эвристики, частью другого — рациональность. Вспомните моего коллегу, который как бы использовал в учебной аудитории один мозг, а в реальной жизни — другой. Не удивительно ли, почему человек, которого вы считаете отлично знающим физику, не может применить на практике простейшие физические законы, чтобы хорошо водить автомобиль? Исследователи делят активность нашего мозга на две полярные части, которые называют «Система 1» и «Система 2».

Система 1 — это не требующий усилий, автоматический, ассоциативный, быстрый параллельный процесс, он независим (то есть мы не знаем о том, что используем его), эмоционален, конкретен, определен, социален и персонализирован.

Система 2 — это требующий усилий, контролируемый, дедуктивный, медленный, последовательный, сознаваемый, нейтральный, абстрактный, множественный, асоциальный и деперсонализированный процесс.

Я всегда считал, что профессиональные трейдеры, специализирующиеся на опционах, и маркетмейкеры в результате постоянной тренировки в ходе своих игр с вероятностью создают встроенную вероятностную машину, которая гораздо лучше развита, чем у других людей — даже специалистов в теории вероятностей. Я нашел подтверждение этому, когда узнал, что исследователи методологии эвристик и ошибок верят в то, что на Систему 1 могут оказывать влияние опыт и некоторые элементы Системы 2. Например, обучаясь игре в шахматы, вы используете Систему 2. Потом вещи становятся понятными интуитивно, и вы можете определить относительную силу соперника, бросив мимолетный взгляд на доску.

Далее я представлю вам точку зрения эволюционной психологии.

В рамках другой ветви исследований под названием «эволюционная психология» разработан кардинально отличающийся подход к той же проблеме. Он развивается параллельно, приводя к резким, но не слишком беспокойным научным спорам. Эволюционные психологи согласны со школой Канемана—Тверски в том, что люди испытывают трудности со стандартными рассуждениями о вероятности. Однако они считают, что причина этих трудностей кроется в особенностях восприятия вещей в современной среде. В их понимании мы «оптимизированы» для вероятностного мышления, но в среде, отличной от той, которая превалирует сегодня. Этот взгляд обобщен в высказывании ученого-интеллектуала Стивена Пинкера, официального представителя указанной школы: «Наш мозг создан, чтобы приспосабливаться, а не искать истину». Они согласны с тем, что человеческий мозг не очень подходит для понимания вещей, но думают, что он не подвержен ошибкам или если ошибается, то только потому, что мы используем его в неестественной для него среде.

Странно, что исследовательская школа Канемана—Тверски не встретила какого-либо значимого сопротивления экономистов (общая значимость традиционных экономистов всегда была столь низка, что почти никто ни в науке, ни в жизни не обращает на них внимания). Вместо этого возражения последовали со стороны социобиологов, и при этом они опирались на свою веру в использование эволюционной теории в качестве станового хребта нашего понимания человеческой природы. Хотя разгорелись жестокие научные споры, я должен сказать, что по значительной части вопросов, которым посвящена эта книга, согласие было достигнуто: 1) мы не думаем, когда совершаем выбор, мы используем эвристики; 2) в современном мире мы совершаем серьезные вероятностные ошибки — какой бы ни была их истинная природа. Заметьте, что и сама новая экономика расколота: наряду с научной областью, возникшей на базе методологии Канемана и Тверски (поведенческая экономика), есть и другая область, которая берет начало в эволюционной психологии, беря экономику пещерного человека в качестве отправной точки, и в которой работают такие исследователи, как экономист-биолог Терри Бернхем, соавтор очень интересной книги «Подлые гены».

Наша естественная среда обитания

Не буду очень глубоко погружаться в любительское обсуждение эволюционной теории, чтобы анализировать ее основы (несмотря на большое количество времени, проведенного в библиотеках, я чувствую себя всего лишь любителем в этом вопросе). Ясно, что среда, для которой были предназначены дарованные нам свойства, не та, что превалирует сейчас. Слишком многим из моих коллег я не говорил, что, принимая решения, они демонстрируют хорошо сохранившиеся привычки пещерных людей, но когда на рынке происходят резкие изменения, я испытываю такой же выброс адреналина, как если бы вдруг увидел леопарда, подкрадывающегося к моему рабочему столу. Некоторые из моих коллег, швыряющие на пол телефонные трубки в случае крупных проигрышей, может быть, еще ближе в своих психологических проявлениях к нашим общим предкам.