Торговый Хаос - Уильямс Билл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рис 8-13 Определение ключевых формаций
Рисунки 8-13 и 8-14 дают краткое описание различных форм фракталов, подушек безопасности (развороты на двух барах) и торговлю от большого пальца.
Рисунки с 8-15 по 8-19 представляют некоторые примеры торговли с использованием простых фракталов на краткосрочном временном периоде. Обратите внимание, что фракталы могут работать одинаково хорошо и в долгосрочных временных периодах.
Глава заканчивается вопросами, по которым можно будет определить, насколько вы достигли настоящего понимания Второго Уровня, Продвинутого Начинающего в торговле.
ВОПРОСЫ
1. Дайте определение фрактала. Составьте список существенных характеристик, которые должен иметь любой фрактал.
2. Опишите и определите место фрактального старта.
3. Опишите и определите место расположения фрактального сигнала.
4. Опишите и определите местонахождение фрактальной остановки.
5. Когда вы должны связаться с брокером, чтобы ввести в действие торговлю по фракталам?
6. Какова цель чуткого фрактала ("Торговля по правилу Большого пальца")?
7. Почему торговля от большого пальца более "древняя", чем торговля с использованием обычного фрактала?
8. Какая основная цель торговли, основанной на концепции "Торговли по правилу Большого пальца"?
Опишите различные стратегии выхода при торговле в трендовом движении. Сравните ее с торговлей на рынке, заключенном в границы (колеблющемся в ценовом диапазоне).
• Перелом ситуации= танцы пяти пальцев = фрактал(Все три из указанных терминов относятся к одной и той же формации)
• Что происходит, когда за фракталом одного направления следует фракталв противоположном направлении - это всегда волна Эллиота какого-либо уровня.
• Фракталвсегда представляет собой смену поведения. Это описывается, как минимум, пятью последовательными барами. Бар с вершиной (основанием) имеет два предшествующих ему бара и два последующих, чьи вершины (основания) ниже, чем наибольшее (наименьшее) значение этого, центрального, бара.
• Способ торговать с помощью фрактала,когда рынок превышает верхний экстремум (наибольшеезначение, или в направлении фрактала наверх,и наименьшее, илив направлении фрактала вниз},"идти вместе с" выходящим наружу направлением/ фрактальнойточкой.
• Когда формируются противоположные фракталы,чьи экстремальные бары в формациях не накладываются друг на друга, создается сигнал перелома с и туации (фрактал).Первым возникший фрактал называется начало перелома,а второй фрактал - сигнал пер е лома.
Рисунок 8-14Фрактальные формации и сигналы
Рисунок 8-15Торговля с использованием простого фрактала на 5-минутных барах - Февраль 4,1994
Рисунок 8-16Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах • Февраль 4, 1994
Рисунок 8-17Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Февраль 4, 1994
Рисунок 8-18Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994
Рисунок 8-19Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994
===9===
Уровень третий: компетентный трейдер
Главная цель образования не в том, чтобы
учить, а в том, чтобы - выучить.
Дж.К. Честертон
ЦЕЛЬ: ПРИОБРЕСТИ СПОСОБНОСТЬ К БЕЗОШИБОЧНОМУ ПРОЧТЕНИЮ РЫНКА И ЗН А НИЮ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МОМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ МАКСИМИЗИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ НА ИНВЕСТИЦИИ. ЭТО ТРЕБУЕТ ОСВОЕНИЯ " PROFITUNITY ПЛАН И РОВАНИЕ ТОРГОВЛИ"™ И ПОДГОТОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ " PROFITUNITY ТОРГ О ВЫЙ ПАРТНЕР"™
Двигаясь к Пятому Уровню, сделаем остановку на Третьем Уровне. Пианист на этом уровне способен превосходно играть по нотам. Это требует от него способность прочтения и распознавания инструкций, даваемых нотным листом и переводимых им в нажатие нужных клавиш с соответствующей скоростью и длительностью нажатия, а также в полном согласии с силой удара. Этот уровень уже достигнут, потому что пианист потратил время, необходимое для обучения и практики, практики, практики.
Но компетентногопианиста никогда не попросят сыграть в Карнеги Холл. Может быть, в гостинице, но никак не в Карнеги Холл. На этом уровне можно зарабатывать на жизнь, играя на пианино, но это еще не мировой класс. Разница между Третьем и Четвертым в том, что на Четвертом Уровне не только читают музыку, но и добавляют или вносят что-то такое изнутри. Пианист на компетентном уровне есть только человеческое "играющее пианино", а "играющие пианино" не получает денег за сольные концерты. Большинство пьес, переведенных на язык программ для в механических пианино, являются быстрыми, танцевальными мелодиями или строевыми маршами - каждая выборка имеет свой ритм. Композиции Брамса, Бетховена, Дебюсси, или Пахабеля редко попадают в играющее пианино, потому что инструмент не в состоянии передать внутренние "чувства" музыки.
Та же самая аналогия может быть применена и для торговли. На Втором Уровне трейдер делает деньги постоянно на одноконтрактной основе. Торгуя на Третьем Уровне несколькими контрактами, трейдер должен быть способен удвоить прибыль на инвестированный капитал (ROI), достигнутого на Втором Уровне, варьируя объемом торговли. Третий Уровень позволяет трейдеру максимально вкладывать средства, когда существует наименьший риск и минимально вкладывать при наибольшем риске. Трейдеры Третьего Уровня компетентны, но еще не знают, как направлять самого себявнутри рынка. Они понимают "основную и обычно невидимую структуру рынка", но не могут еще видеть взаимодействия между этой структурой и основной, обычно невидимой, структурой их собственной индивидуальности. Мы заберемся глубоко в эту область на Четвертом Уровне.
Пока, давайте работать над постижением компетентности.
PROFITUNITY ПЛАНИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ
Представленный ниже материал - наилучший систематизированный подход для получения прибыли на рынке, который мы наблюдали за 35 лет торговли 1. Чтобы следовать этому методу, вы сначала должны решить, каков будет ваш "торговый горизонт". Какой временной период является наиболее удобным для вашего стиля торговли? Наш метод работает во всех временных границах, но при торговле внутри дня он становится немного обременительным. Вообще, долгосрочный временной период меньше подвергается накладным расходам в виде комиссии и транзакционных издержек и собирает меньше "статистики", являющейся результатом новостей и других временных отклонений на рынке. В конечном итоге, большинство трейдеров извлекают больше выгоды именно из относительно длительных временных периодов.
Следующей отличительной чертой нашего подхода к торговле является волновая последовательность Эллиота, состоящая из пяти импульсных волн и трех волн корректирующего движения. Предположим, что рынок демонстрирует четкую пятиволновую модель, направленную вниз, со всеми необходимыми соотношениями и присущим "обликом или пригодностью" для волновой формации.
Определение Нулевой Точки или Конца Торговли Тренда
Первое, что мы должны знать - когда закончится тренд нашего временного периода. Давайте проследим типичное поведение трейдеров в рыночном действии при завершении тренда. На Рисунке 9-1 мы можем предположить на основе ценовой формации, что трейдеры, которые стоят в коротких позициях при достижении рынком точки "d", испытывают чувство удовлетворения. Они находятся на территории прибыли.
