Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - Владимир Живетин

Проблема единства этих сфер жизни объектов бытия требует своего анализа, дабы предотвратить катастрофы этих сфер по инициативе человека и созданной им социосферы. Сегодня решение этой проблемы начато, но ограничивается исследованием биосферы, как динамической системы [26], и эгосферы, как динамической системы [28], в их взаимосвязи. Если обратиться к Библейским учениям, то в сфере бытия Бог-Отец олицетворяет биосферу; Бог-Дух олицетворяет этносферу; Бог-Слово – социосферу [29]. Их единство, взаимоподдержка в процессах эволюции каждой из систем и в их единстве триединой иерархической системы возможно, но, на наш взгляд, в условиях Сферы Разума или Ноосферы.

Человек создает рыночную и плановую экономику. Пока есть человек с его интеллектуальным потенциалом, который изменяется от стремящегося и способного к бизнесу и до нестремящегося и неспособного к бизнесу, будет плановая и рыночная экономика. Если нам удастся уничтожить то или другое – произойдет инволюция. Эволюция имеет место тогда, когда реализуется для данного общества все с учетом его духовного потенциала, оптимальное сочетание плановой и рыночной экономики.

Образец рыночной экономики – экономика США, в силу духовного потенциала создавших общество, где главенствуют экономические ценности. Образец плановой экономики – Россия, созданная как государственная система на основе общинного принципа, где главенствуют социальные ценности. Необходимо изучать роль деления человечества на этносы, создающие различные рынки локального и глобального характера.

Главенство экономических систем над социальными, и наоборот, – источник рисков социально-экономических макросистем. Управление экономическими (рыночными) и социальными ценностями реализуется посредством рыночной цены. Высокая рыночная цена поощряет экономические ценности и отвергает социальные. Низкая рыночная цена поощряет социальные ценности и отвергает экономические. Тот и другой вариант губителен в своем максимальном исполнении для общества.

Глава I. Анализ рисков и безопасности. вероятностные показатели

Цель экономики – обеспечить общество и созданную им социальную систему всем материальным для жизнедеятельности, т. е. создание материального потенциала культуры. Поставленная цель решается рыночной системой, созданной человеческим потенциалом общества. При этом осуществляется принцип самореализации человека и общества, сформированного из людей с различным потенциалом интеллектуальных систем [29].

Основная цель социальной системы – дать возможность каждому человеку общества самореализоваться на интеллектуальном уровне [37], как динамической системе с положительной обратной связью, реализуемой душой [28].

Общество создает законы, нравственность, посредством которых ограничиваются возможности человека, реализуя для него отрицательную обратную связь, а также заданная область допустимых значений (Ωдоп) его потребностей, согласно его возможностям.

1.1. Риски рыночных систем. Вводные понятия

1.1.1. Цели рынка

Рынок – это система, цель которой – реализовать эквивалентный на статистическом уровне обмен результатов труда для оптимального распределения ресурсов.

Выделим основные функции, реализуемые рынком в социально-экономической системе:

1) рынок как регулятор рисков экономической системы;

2) рынок – подсистема контроля социальных рисков общества.

При этом рынок как стохастическая динамическая система формирует оценку сделанного социально-экономической системой, регулирует роль и место экономических объектов и в целом экономики в обществе (социальной системе). Рынок – это система, порожденная интеллектом социально-экономической системы и реализованная в пространственно-временном дискретном множестве точек пересечения продавца и покупателя.

Таким образом, основные системные принципы организации рыночной системы включают:

– пространственно-временной (что делать);

– интеллектуально-системный (как делать);

– социально-экономический (делать);

В общем случае рынок представляет собой многомерную динамическую систему, распределенную в пространстве, например страны, и во времени. Поэтому при анализе работы макроэкономики необходимо учитывать эту особенность системы, а также погрешности в процессе получения и обработки статистической информации о рынках страны как микросистемах.

Основным фактором, формируемым рынком, является рыночная цена, посредством которой реализуется принцип минимального риска экономики как динамической системы [24, 27, 38]. Так, при падении цены срабатывает отрицательная обратная связь, выпуск товаров и услуг макроэкономики падает. При повышении цены срабатывает положительная обратная связь, и выпуск продукции макроэкономики возрастает.

Согласно сказанному, для макроэкономики и в целом социально-экономической системы решающее значение имеет объективное значение или оценка рыночной цены, которая зависит от большого количества внутренних и внешних факторов риска. Искажение оценочной стоимости созданных товаров и услуг создает неверное распределение ресурсов между социальной и экономической системами и в итоге ведет к потерям, рискам, катастрофам (кризисам).

Количественное моделирование ошибок предложения и соответственно потерь ресурсов как функции ошибок оценивания описываются моделями, например в работе [80] и др. В этих моделях предполагается прямая пропорциональная зависимость между ошибками оценивания и потерями, которые несет производитель товара – вне зависимости, частный он или государственный.

Такие факторы, как:

– случайный характер рыночной цены, ее необъективность, создают факторы риска;

– отсутствие ограничений на величину рыночной цены, создают кризисы в экономике и социальной системе (безработица, снижение жизненного уровня).

Рыночная социально-экономическая система, не имеющая ограничений (например, по минимуму рыночной цены), предрасположена, как всякая динамическая система, к катастрофам. Для предотвращения экономических катастроф система должна быть управляема.

Одно из радикальных (важных) направлений формирования и реализации управлений экономикой представляет управление рыночной ценой. Так, для анализа опасного и безопасного состояний экономики в целом или состояния сфер инвестирования необходимо определять в различные моменты времени оптимальные оценки стоимости товаров и услуг, учитывая случайные выбросы цен в дискретные моменты времени.

1.1.2. Показатели эффективности функционирования рынка, рыночной системы. Макроуровень

Социальная система создает экономическую систему, поставляя профессионалов для всех объектов экономической системы. Экономическая система создает рыночную систему (рынок), посредством которой удовлетворяются потребности общества, создавшего социальную систему (рис. 1.1).

Нет социальной системы – нет рынка, нет экономической системы и рынка – нет социальной системы. Этот закон был сформулирован человечеством на заре цивилизаций, т. е. он был, есть и будет.

Риски рыночных систем порождаются, например, выходом в критическую область доходов бизнеса как отдельных личностей, так и объединений бизнесменов в системы [46].

Катастрофа общества, социальной системы реализуется тогда, когда формируется финансовый тоталитаризм, который обусловливает потерю функциональной, а затем структурной устойчивости социально-экономической системы. При этом социальная система самоуничтожается.

Рис. 1.1

Процессы, реализуемые бизнесом, включают в себя:

– производство;

– затраты на производство;

– регулирование рыночной цены;

– формирование прибыли;

– расширение производства.

Процессы, реализуемые человеком, обществом:

– самореализация посредством труда;

– регулирование цены труда;

– затраты на реализацию жизнедеятельности;

– формирование прибыли;

– улучшение качества жизни.

Рынок как система не имеет прямого механизма властного управления от социально-экономической системы, включающей духовную, политическую, экономическую или финансовую власти. Там, где духовная власть управляет духовным потенциалом общества, поощряется и поддерживается развитие предпринимательства. Там, где общество поощряет предпринимательство, оно обеспечивает развитие материальной культуры. Сложная (вплоть до критической) ситуация для социальной системы возникает тогда, когда политическая и духовная власть находится в подчинении финансовой власти.

В основе функционирования рыночной системы лежат процессы, регулирующие: спрос – предложение. Первые создаются обществом, социальной системой, вторые – реализуются бизнесом, экономикой.