Торговый Хаос - Уильямс Билл

Трейдеры на местах, во время передышки в деятельности ямы, ощутили, что движение надвигается с неизбежностью. Это - единственное время, когда трейдеры на местах обладают достаточной силой, чтобы "зайти на ваши стопы". Они будут, по возможности, толкать рынок в противоположном направлении от ожидаемого хода, чтобы забрать стопы и взять другую сторону ожидаемых к поступлению "на пол" ордеров. Идет процесс накопления товарного запаса, который они могут продавать на следующем росте или покупать на следующем падении.

"Приседающий" ( + Тиковый Объем и - MFI ).

"Приседающий" имеет самый сильный потенциал производителя денег из всех четырех окон Profitunity. Фактически, все движения заканчиваются "приседающим", как самым высоким/низким баром, плюс или минус один бар, того же временного периода. Иными словами, все основные тренды заканчиваются "приседающим", который находится среди одного из трех баров в вершине или основании. Исследование этого, обеспечивает потенциально эффективный способ вхождения в самом начале тренда. Хотя все тренды заканчиваются в "приседающем", тем не менее, "приседающий" не обязательно является окончанием тренда. "Приседающий" поваляется весьма часто в середине третьей волны Эллиота, при коррекции согласно последовательности Фибоначчи и пересечении линий Ганна (См. Главу 7). Если в таких обстоятельствах текущий тренд не заканчивается, то такая ситуация имеет склонность становится "контрольным, или мерным, приседающим" (родственно тому, как измеряется разрыв в ценах, гэп), предсказывающим, как далеко еще продлится данное движение. Такой "мерный приседающий" дает нам целевую зону, где мы можем искать другого "приседающего", на котором может закончиться текущая тенденция.

"Приседающий" характеризуется увеличением тикового объема и снижением MFI, и обычно, но не всегда, меньшим ценовым диапазоном, чем предыдущий бар. Если вы торгуете по краткосрочным графикам (внутри дня), то визуальным определением для "приседающего" будет такой же по величине, или меньший, бар, с более значительным тиковым объемом (по сравнению с предыдущим баром).

"Приседающий" - последнее сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены. Наблюдается почти равное разделение между числом и энтузиазмом между двумя сторонами: быками и медведями. Имеет место быть реальная война, а эквивалент рукопашного боя происходит "в ямах". Я обозначил это как "приседающий", потому что кажется, что рынок садится на корточки, приседает, готовясь, прыгнуть в любую сторону (часто в обратном направлении текущего тренда). Рынок продвинулся вверх или вниз, и теперь наводнен продавцами или покупателями, входящими в рынок. Объем увеличивается, тенденция заторможена и ценовое движение, фактически, остановлено. Ключом является то, что движение цены останавливается на высоком объеме. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит. Обычно, прорыв "приседающего" даст нам знать, определяет ли этот "приседающий" продолжение тренда или "приседающем" тренд аннулирован.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: ЗАЩИТА ПРОТИВ БЕДСТВИЙ

Я вожу машину уже более 45 лет, но ни разу не был в аварии, вызванной собственной неосторожностью. Из этого факта вы можете сделать вывод, что я отношусь к разряду очень осторожных водителей или, по крайней мере, был осторожным водителем, и поэтому особой потребности в защите мне лично на дороге не нужно. В течение тех же самых 45 лет, меня дважды выкидывало через ветровое стекло при столкновениях "лоб в лоб". В обоих случаях я сидел правильно - на правом пассажирском месте, а водитель рядом со мной вел машину по своей полосе со скоростью, которая была более низкая, чем предельная на данном участке. Оба несчастных случая были вызваны пьяными водителями других машин, выскакивающими с огромной скоростью на встречную полосу.

Основываясь на полученном опыте, я никогда не рассматриваю покупку автомобиля, который не имеет двух подушек безопасности: для водителя и пассажира на переднем сидении. Рассматривая мой автомобильный опыт статистически, можно определить, что я нуждаюсь в по-

душке безопасности, скорее, не от самого себя, а для защиты от пьяных водителей. Иногда рынок действует подобно пьяному водителю, поэтому вы нуждаетесь в защищающей подушке безопасности.

Как дополнительное свидетельство потребности в подушке безопасности от рынка: мы знаем, что трейдеры, которые ушли с рынка не потому, что они не могли торговать с выгодой; обычно они уходили из-за нескольких больших потерь, чем вследствие многих маленьких неудач. Если вы будете тщательно защищать свою торговлю, то сможете выдержать длинную череду маленьких потерь и не прекратить торговлю. Мы нуждаемся в подушке безопасности, чтобы защитить себя от больших потерь.

К счастью, рынок дает нам превосходную технику для установки уровня убытков, сохраняющих жизнь и торговлю. Рынок может быть разбит на пять различных временных структур, которые подобны между собой и активно взаимодействуют друг с другом. Мы начинаем с выделенного интервала (кванта) времени, протяженностью месяц:

Каждый месяц содержит

4.3 недели;каждая рабочая неделя содержит

5 дней;каждый день содержит

5-6 торговых часов;

каждый торговый час содержит

4 (15 -минутных)или

6 (10-минутных)баров.

Каждый выделенный интервал времени составляет приблизительно одну пятую часть каждого временного периода более высокого порядка и, в то же самое время, включает в себя примерно пять временных периодов одним порядком ниже.

Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня (или добавочного одного бара назад, который имеет одновременно наивысший пик и наивысшее дно или наименьший пик и наименьшее дно, по сравнению с рассматриваемым баром), (см. Рисунок 6-9.)

Это - наша подушка безопасности. Ее цель состоит в том, чтобы защитить нас против "пьяного" рынка, который двигается против нас. Помните, это не обязательно сигнал для входа, это - защита от больших потерь. Если ваша подушка безопасности размещена высоко, то тем самым она говорит вам, то, что вы не желаете находиться в короткой позиции, если рынок достигнет установленного ею значения. Если ваша подушка безопасности находится низко, то тем самым она вам сообщает, что вы не хотите находиться в длинной позиции, если рынок идет ниже этого уровня.

В огромном числе раз вы будете получать аннулирование или сигнал на вход прежде, чем рынок достигнет вашей подушки безопасности. Она предназначена оградить вас от катастрофической ошибки нахождения в рынке слишком долго.

Рис 6-9 Использование двух различных временных периодов для размещения подушки безопасности (Air Bag)

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ПЕРВОГО УРОВНЯ

Мы теперь имеем элементы, которые могут поднять нас с нулевого уровня - убыточного трейдера - к первому уровню стойкой прибыльности. Когда вы освоите эту главу, вы будете знать больше относительно создания прибыли на рынке, чем 90 процентов от общего числа всех трейдеров. Вы поймете, что объем контролирует рыночное движение, а тренды возникают вне "пола". Все наши рынки, теперь, в основном, - всемирные рынки, будут и дальше так себя вести в будущем.

У вас есть основные инструменты, чтобы перевести рыночные события в легко понятные термины, способные направлять огромные потоки информации, которые рынок воспроизводит каждую минуту в управляемую и краткую формулу, чтобы обладать возможностью анализа рынка и создавать хорошие решения для торговли. Вы также знаете, как анализировать входящий объем, и как использовать с наибольшей степенью аккуратности реакцию рынка на этот объем, для чего служит MFI. Вы знаете, что, комбинируя тиковый объем и MFI, вы получаете несравненно более полный и изощренный инструмент для понимания в точности того, что делает рынок и каковы его "намерения".