Как предсказать курс доллара. Серия книг по прогнозированию - Владимир Георгиевич Брюков

Поиск доходной стратегии с языком R

Тот читатель, кто возьмет на себя труд проштудировать вышедшую в 2018 году еще одну мою книгу из этой серии – «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R» (см. ссылки – https://www.litres.ru/vladimir-georgievich/kak-predskazat-kurs-dollara-poisk-dohodnoy-strategii/ и https://mybook.ru/author/vladimir-bryukov/kak-predskazat-kurs-dollara-poisk-dohodnoj-strateg/), сможет не только освоить этот один из наиболее легких языков программирования. Но и узнает какую торговую стратегию ему нужно было бы использовать, чтобы за период с 30 июня 1992 года по 28 апреля 2018 года его доход по паре доллар США/рубль вырос в 311.207 раза или на 31 120.7%! Кроме того, согласно нашим расчетам, начиная с торгов со сроком закрытия позиции в 122 торговых дня и более, доля кредита, которую трейдер мог бы с 0.1% уровнем риска (и с 99.9% уровнем надежности) позаимствовать для участия в валютных торгах, практически перестает снижаться, но колеблется в пределах от 0.62 до 0.64. Следовательно, взяв кредит в размере 62% от всей суммы, трейдер на оставшуюся долю своих средств в размере 38%, мог бы увеличить свой доход за весь период торговли в 819.0 раза! При этом только за апрель 2018 года доход трейдера по паре доллар/рубль составил бы 8.16%. В пересчете на год эта доходность составила очень большую цифру – 156.2%!

Хочу сразу попросить своих читателей не впадать в эйфорию, которая у них, возможно, возникнет по поводу этих астрономических цифр. Во-первых, если считать период торгов, начиная с 30 июня 1992 г. и по апрель 2018 г. (то есть в целом за 310 месяцев), то в пересчете на один месяц рост доходности составит 819.0^(1/310) = 1.0219 или 2.19%. В то время как в пересчете на один год доходность будет равна 1.0219^12=1.296 или 29.6%. А во-вторых, и это самое главное, надо учесть высокую инфляцию, которая за этот период по российскому рублю выросла в 3 732.7 раза, что в пересчете на один месяц составит = 3732.7^(1/310) = 1.0268 или в среднем 2.68%. Таким образом среднегодовая инфляция за весь период оказалась на 0,5 процентных пункта выше среднегодовой инфляции. Правда, стоит заметить, что основной скачок цен в РФ, как известно, имел место в 1992 и 1993 годах, после чего темпы инфляции существенно снизились, хотя периодически они, то падали, то нарастали. Как например, в 1998 году, когда после августовского дефолта рост цен резко ускорился.

В свою очередь, если читатель в книге «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R» не только ее проштудирует, но и решит ряд относительно несложных заданий, на которые в конце книги даются ответы, то тогда он узнает, какую торговую стратегию ему нужно было бы использовать, чтобы за период с 30 июня 1992 года по 28 апреля 2018 года его доход по паре евро/рубль вырос в 236.126 раза или на 23 612.6%. При этом только за апрель 2018 года доход трейдера по паре доллар/рубль составил по паре евро/рубль составил 6.49%. В пересчете на год эта доходность составила очень большую цифру – 112.7%. Самостоятельно решив все эти задания, читатель сможет использовать программный код, изложенной в этой книге для программирования курсов и других валют…

Заключение

Эта серия книг предназначена для всех тех, кто интересуется валютным рынком, кто собирается зарабатывать или уже зарабатывает на этом рынке, и для всех тех, кто хочет научиться делать прогнозы по курсам валют. Впрочем, эта книга будет полезна и интересна не только для валютных инвесторов и трейдеров, но и для студентов, будущая профессия которых, так или иначе, связана с работой в банке, финансовой компании или с операциями на финансовых и товарных рынках. Причем, полученные в этой книге знания пригодятся не только для работы на валютном рынке, но и для работы на других товарных и финансовых рынках, поскольку методика прогнозирования курса валют принципиально не отличается от прогнозирования цен, например, на такие товары как нефть или золото.

Для тех читателей, кто еще не вполне владеет методами прогнозирования, но хочет ими овладеть, можно порекомендовать знакомиться с этими книгами в следующем порядке: во-первых, сначала проштудировать книгу «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша»; во-вторых, внимательно прочитать и усвоить книгу «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews»; и в-третьих, закончить свое самообразование книгой «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R».

В заключение хочу сказать об одном важном условии, без которого работа с любой книгой из этой серии не будет продуктивной ‑ наличия у читателя желания овладеть приемами диагностирования тренда, прогнозирования курса валют и риск-менеджмента, необходимыми для биржевой торговли. Без этого полноценно овладеть представленной информацией будет довольно сложно. Причем, для начинающих пользователей программы Excel, EViews и языка программирования R, а также для тех. кто не знаком с азами статистики, обязательно последовательное изучение всего материала с решением всех заданий.

С теми моими читателями, кому для лучшего усвоения материала книги потребуются дополнительные консультации, разъяснения или помощь в решении заданий, автор готов пообщаться по скайпу. Узнать об условиях получения консультаций по книге, а также записаться на консультацию можно по следующему адресу электронной почты: bryukov@bk.ru

Об авторе

Брюкoв Владимир Георгиевич, независимый финансовый аналитик, с 2003 года занимается банковской журналистикой.

С 2005 года особое место в его публикациях занимают статистические методы анализа валютных и финансовых рынков. Теме валютного прогнозирования, в первую очередь, прогнозу по курсу доллара США, посвящены многие его статьи, опубликованные в журналах «Валютный спекулянт», «Инвестиционный банкинг» и в ряде других изданий. В этих публикациях обобщаются результаты проведенного автором исследования валютного рынка, предлагаются оптимальные методы прогнозирования по курсам валют с учетом последних достижения современной статистической науки. В 2011 году издательство КНОРУС и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов опубликовали первою его книгу, посвященную валютному прогнозированию – см. Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews».

С 2009 по 2015 год В. Г. Брюков на портале Банкир.Ру ежемесячно публиковал прогнозы на будущий месяц по курсам пятнадцати ведущих мировых валют. Насколько точными при этом были прогнозы, наши читатели могут убедиться сами, посетив на этом сайте рубрику «Валютный рынок». Сотрудничество с этим известным порталом, а также большой