Открытый биржевой код: ST паттерны на Форекс и фьючерсных рынках. 100% прибыли в месяц, проверенная система трейдинга, роботы, скрипты и алерты - Владимир Полторацкий

Открытый биржевой код: ST паттерны на Форекс и фьючерсных рынках

100% прибыли в месяц, проверенная система трейдинга, роботы, скрипты и алерты

Владимир Полторацкий

© Владимир Полторацкий, 2017

ISBN 978-5-4485-1636-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предупреждение о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к потере инвестированных средств. Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями для торговли. Торговые рекомендации, описанные в этой книге, не могут рассматриваться как оказание индивидуальных консультаций по конкретным инвестициям. Данные рекомендации могут быть использованы только как иллюстрации описываемых принципов. Автор не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от информации, представленной в этой книге. В книге автор описывает правила торговли, полученные им из своего личного многолетнего опыта работы на валютном рынке. Они могут не совпадать с мнением других специалистов в этой области, использующих другие торговые стратегии.

Возможности применения ST паттернов

Впервые представляемая в этой книге система торговли, основанная на Structural Target Patterns (ST Patterns™), способна генерировать ежемесячную прибыль равную в среднем сто процентов от величины депозита. Такие результаты можно получить, используя в работе ликвидные биржевые инструменты. Например, валютные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD или фьючерсы на товары и индексы. Показатели доходности были получены на исторических данных с применением оптимальных переменных параметров системы и с учетом допустимой потери 10% в одной сделке.

В таблице, на рисунке №1, показана возможная доходность по паре EUR/USD за три последних года.

Рис.1: Доходность по паре EUR/USD за три года

Результаты были получены на часовых графиках и округлены до целых чисел. В течение года могут встретиться 1—2 месяца с небольшой, нулевой и отрицательной доходностью. Максимальный убыток за месяц по паре EUR/USD был в ноябре 2014 года, и составил 10% от депозита. Однако уже декабрь этого года дал прибыль в 301%, щедро компенсируя эту потерю.

Для получения более ровных месячных результатов можно работать одновременно на двух или трех торговых инструментах. Расчет месячной доходности при работе с валютными парами GBP/USD и AUD/USD за 2016 год показан в таблице, на рисунке №2.

Рис. 2: Доходность по парам GBP / USD и AUD / USD за 2016 год

При расчетах подразумевалось, что полученная прибыль, в конце месяца выводится со счета. Торговая система, построенная на геометрической прогрессии, могла бы дать фантастический годовой результат.

В момент написания этих строк на календаре начало февраля 2017 года. На рисунках №3, №4 и №5, показаны рыночные графики за последнюю рабочую неделю в январе 2017 года. В качестве примеров, демонстрирующих возможности торговой системы, основанной на STR-моделях, были взяты фьючерс на SP500 Index, фьючерс на Медь и валютная пара EUR/USD.

Рис. 3: Фьючерс на SP500 Index за последние пять дней января 2017 года

Рис. 4: Товарный рынок меди за последние пять дней января 2017 года

Рис. 5: График валютной пары EUR/USD за последние дни января 2017 года.

За несколько дней работы, используя ST паттерны, можно было заработать на индексе SP500 около 77%. Фьючерс на медь принес бы примерно 59% прибыли, а на паре EUR/USD удалось бы добавить приблизительно 38% к сумме на счете. После того, как будет подробно разобрана система торговли, основанная на Структурных Целевых паттернах, будут еще раз показаны эти три графика, но уже с детальным описанием. Изучив представленную в этой книге информацию, трейдер сможет самостоятельно увидеть эти биржевые возможности.

Система торговли основанная на ST паттернах предусматривает работу в периоды неопределенности цен. Ее преимущество в такие моменты в генерации четких и однозначных сигналов к действию. Точный план действий в неблагоприятные периоды – это одна из важнейших составляющих успешной игры на бирже.

В качестве большинства примеров в этой книге, приводится торговля валютной парой EUR/USD. Алгоритм работы, впервые раскрываемой в этой книге системы торговли, так же применим на других ликвидных валютных парах и фьючерсных биржах.

Современная ситуация на биржах

Брокеры и трейдеры

В настоящий момент ситуация на биржах такова, что хорошо и стабильно зарабатывают в основном брокеры, получая доход от сделок. И это при условии, что они сами не занимаются игрой на рынке. Брокеры неохотно раскрывают информацию о том, что примерно 95% трейдеров проигрывают, 3% сохраняют свой счет без изменений и только 2% способны зарабатывать деньги на бирже. Как долго эти два процента игроков производят прибыль, статистика не уточняет.

Долгосрочный трейдер или инвестор, может купить акции растущей отрасли экономики, с целевым горизонтом несколько лет, и если ему повезет, закрыть позицию до начала падения, заработав прибыль. Если в одной сделки он будет рисковать 1—2% от капитала, то игру можно растянуть на годы. Рынки могут расти несколько лет вместе с подъемом экономики и за счет инфляции.

Интернет и компьютеры открыли выход на биржу для миллионов трейдеров, которые не обладают солидным торговым капиталом. Большинство из них имеет счета в несколько сотен или тысяч долларов. Небольшая игровая сумма исключает выбор долгосрочной стратегии. Если вы хотите зарабатывать на бирже, нет смысла ждать годами, для получения прибыли в сотню долларов. Поэтому миллионы трейдеров выбирают более быструю краткосрочную или среднесрочную систему торговли. У игрока на коротких дистанциях шансов на успех гораздо меньше.

Брокеры обрабатывают огромные капиталы, зарабатывая на комиссиях, спредах, бонусах и т. д. Для привлечения клиентов используется обширный арсенал средств: книги, лекции, семинары, образовательные программы, продаются торговые роботы. Армия профессиональных рыночных специалистов без устали привлекает средства клиентов. Однако «надежные» стратегии и биржевые гуру, не в состоянии улучшить печальную для большинства игроков статистику.

Если не учитывать такое явление как обман брокером клиента, то существуют две основные причины, которые объясняют такую ситуацию. Это отсутствие у большинства трейдеров реально работающей торговой системы и эмоциональное принятие решений.

Технический и фундаментальный анализ

Существует технический и фундаментальный анализ поведения рынков. Фундаментальный анализ имеет значение для инвестиций или долгосрочной консервативной торговли и мало пригоден для быстрых стратегий.

В настоящее время значительно вырос спекулятивный характер торгов с использованием огромных заемных средств. Базовые активы и их производные, живут в разных измерениях. «Черные лебеди» постоянные гости на биржевых рынках. Игра на новостях это быстрый способ расстаться со своим депозитом. Часто, после выхода важных данных, рынок устремляется в противоположном направлении от предсказываемого специалистами по макроэкономике. Даже если цена позднее пойдет в предполагаемую сторону, перед этим обычно происходит поход за стоп приказами трейдеров.

В этой книге будет рассмотрена краткосрочная и среднесрочная стратегия игры. А для нее, серьезные фундаментальные события, лучше переждать вне рынка, чем пытаться ими воспользоваться. Поэтому в дальнейшем речь будет идти о технической системе торговли.

В разное время поведение рынка пытались объяснить многие известные исследователи: Чарльз Доу, Уильям Гамильтон, Ральф Эллиот, Билл Вильямс, Джон Мэрфи и другие. Всемирно известны методы и системы анализа рынков: Японские свечи, Теория Доу, Волновая теория Эллиота, Торговая теория хаоса, Технический анализ фьючерсных рынков и прочие. Многие теории выглядят убедительно и часто в них есть полезная для трейдера информация. Александр Элдер помогает лучше понять психологические аспекты торговли, у Мэрфи можно почерпнуть знания об отношении прибыли к убытку и контроле над капиталом. Накопленный рыночный материал способен расширить кругозор и дать ответы на многие вопросы, которые интересуют трейдера.

Однако в настоящее время нет ни одной рабочей системы торговли, которая может стабильно приносить прибыль! Возможно, различные известные теории и методы анализа рынка приносили доход их создателям раньше, но биржа с тех пор изменилась. В последние десятилетия появились деривативы и производные инструменты на деривативы. На биржах началась массовая торговля с использованием кредитного плеча, которое может увеличивать средства трейдера в сто и более раз. Из-за огромной ликвидности, компьютеров, торговых роботов, цена за одну сессию способна ракетой взмыть к годовым максимумам и затем вернуться на место старта.